商业银行风险及监管的理论与实证研究

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1、摘要打对商业银行的监管是否有效，直接关系到商业银行的生死存亡及整个金融体系的安全。本文分为5个部分，从必要性、存在的问题和对策以及风险监测三个方面对我国商业银行的监管进行了研究。主要内容包括:在第1,2部分—我国商业银行监管的必要性，首先从“市场失灵”角度对我国商业银行监管的必要性进行了理论论证，然后从商业银行风险的角度论述了我国商业银行监管的必要性;在第3部分一我国商业银行监管体系中存在的问题，)本文着重从人们的金融风险意识、法律框架、市场退出机制等方面指出了我国商业银行监管体系中存在的问题;在第4部分—我国商业银行的风险监测和预警体系，以x省的126家

2、农村信用社为样本，运用多元判别分析和Logistic分析方法.建立了我国农信社的风险预警模型，作为对探索我国银行预警体系的一种尝试.最后在第5部分提出解决我国商业银行监管体系存在问题的对策。关獭:商业银行银行风险监管体系信贷风甲系统0.导论0.1选题的背景和意义商业银行监管是一国金融体系的重要组成部分，它对于维持一国经济金融体系稳健运行有着非常的作用。对商业银行实行监管最早是针对商业银行货币发行权的监管上，如1997年瑞典银行集中货币发行权。真正现代意义的银行监管制度的出现是在一次世界大战后，由于战后各国恶性通货膨胀普遍发生，币制混乱大量银行倒闭，金融危机

3、和经济危机互动互促，各国普遍认识到加强对商业银行监管的重要性，从而促进了现代监管制度的诞生和发展。现代银行监管的特点是:监管的内容不仅在货币监管和防止银行挤兑方面，而且涉及到银行经营管理的方方面面:监管的指导思想是在不损害银行效率的前提下，维护银行体系的安全;监管相应的理论是建立在金融市场不完备的基础之上的。以1975年《巴塞尔协议》的签定为标志，商业银行的监管开始走上国际化，一些国家开始制定统一的监管标准，顺应了金融国际化浪潮的需要。改革开放以来，中国金融业抓住历史性机遇，不断深化金融改革，扩大金融开放，加强金融监管，改进金融服务，取得明显的成效，对治理

4、通货膨胀、促进经济发展和社会稳定发挥了十分重要的作用。但是我们也应该看到，作为金融体系的核心组成的商业银行业中存在的问题也很突出如:国有商业银行不良贷款比例过高，潜在信用风险过大。这些问题已严重危及金融秩序的稳定，危及银行业乃至整个国民经济的发展。产生这些问题的一个重要原因是商业银行监管松弛，监管措施不力，监管效率低卜。从国际背景来看，国际金融市场危机四起，动荡不定，发生了一系列重大的国际金融事件，如91年国际商业信贷银行的破产开始、94年美国富兰克林国民银行的倒闭和95年巴林银行的倒闭。这些事件不仅给银行机构、金融市场及经济发展产生十分恶劣的影响，而且也

5、给人们提出了一个严肃的问题，即在货币化程度越来越高的现代市场经济中，如何对商业银行实施有效的监管。国内、国际银行业发展的实践表明，商业银行监管对于维护良好的金融秩序，优化资金配置和促进资金融通起到十分重要的作用。因此加强商业银行监管理论研究，强化监管措施，切实防范金融风险势在必行。《商业银行风险监管的理论与实证研究》这一选题既有理论意义，又具有较强的现实意义。首先，从理论研究上看，从20世纪70年代以来.商业银行监管一直是国际金融界的热门话题，但是我国这一领域的研究还相对落后，大多数文章存在两个倾向性的问题:一是定性分析多，定量分析少;二是介绍操作性的经验

6、文章多，理论性分析少。而且对商业银行监管必要性进行系统理论阐述的文章十分罕见。此外，实证研究作为一种新兴的研究方法在我国主要被应用在资本市场的研究中.针对商业银行进行的实证研究也较少。其次，从实践上看，不少人认为商业银行监管基本上是纯技术性学科，即一项实践活动出现在金融舞台上，它只是一系列程序、方法和技术，因而没有理论可言。这些片面的观点己经阻碍了商业银行监管向科学化、规范化的方向发展.严重制约着监管水平的提高。因此研究商业银行风险监管理论，指导监管实践，是一项十分迫切而又非常艰巨的任务。0.2研究思路与研究方法本文的研究本着从理论分析到实证研究，从一般原

7、理到特殊情况的研究思路，将我国商业银行风险监管的必要性、存在的问题、风险预警体系的建立和解决问题的对策等方面作为我国商业银行监管体系的主要构成进行较为系统的研究分析。在研究方法上，本文以理论研究为主，在文献研究的基础上:针对要研究分析的问题提出自己的看法，力求将一般的理论原理与中国商业银行体系的具体情况结合起来，得到适用于中国的理论结论。实证研究作为理论研究的检验和补充在本文中也占相当大的比重，在这方面的研究上，本文着眼于以事实和数字说话，并根据国内外相应的数理模型，利用中国收据，得出可应用于中国商业银行风险监管的预警体系，作为本文的一种探索。0.3内容安

8、排本文主要分为5个部分，分别对我国商业银行风险监管的必要性、存在的