我国银行体系脆弱性制度分析和实证的研究

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1、TheInstitutionalAnalysisandEmpiricalResearchofChina’sBankingFragilityAThesisSubmittedtoChongqingUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementfortheDegreeofMasterofEconomicsbyAiXiangjunSupervisor:Prof.YanTaihuaMajor:FinanceCollegeofEconomicsandBusinessAdministrationChongqingUniversity,Cho

2、ngqing,ChinaMay2008重庆大学硕士学位论文中文摘要摘要我国银行体系脆弱性是金融领域的一个热点问题，特别是对制度变迁的发展中国家来说，银行体系脆弱性问题显得更为突出。银行体系脆弱性到底到了什么程度，制度根源何在，如何治理，中国目前仍缺乏系统的深入研究。因此，我国银行体系脆弱性研究具有深远的理论意义和重要的现实意义。本文正是在这样的背景下，以开放转轨经济下银行体系脆弱性这个现实而又严峻的课题为对象，将银行体系脆弱性内涵、理论、生成机理和治理对策形成一个完整的理论框架，对我国谋求银行体系稳定提供有益的理论支撑和可操作性的政策建议。本文首先对银行体系脆弱性理论进行

3、了深入的阐述，包括银行体系脆弱性的内涵，银行体系脆弱性、银行风险与银行危机的相互关系，银行体系脆弱性的基础理论等。然后，从微观主体行为、宏观环境、金融制度结构变迁三方面展开对银行体系脆弱性的内部、外部以及动态生成机理分析。紧接着，对我国银行体系脆弱性的现状、测度及其成因进行了实证分析，包括对不良贷款情况、资本实力情况、盈利能力以及流动性风险情况的分析和评价；对我国银行体系脆弱性进行了综合判断与测度；还收集了我国1989-2006年的样本数据并利用Logit模型对我国银行脆弱性的现实成因进行了实证分析。实证结果表明，影响我国银行体系脆弱性的因素并不全部依赖于市场化的风险层面

4、，而更重要的是来自于制度层面。在以上研究基础上，从公司治理结构、发展模式、综合化经营、资本市场体系、制度建设、金融监管机制以及人才战略等七个方面提出了治理和防范政策建议。本文研究以系统方法作为统摄全文的首要指导方法，坚持规范分析和实证分析相结合、静态分析和动态分析相结合、宏观分析和微观分析相结合；还采用了Logit计量经济模型实证研究方法。本文的主要研究工作及创新之处主要有两点：一是将内因、外因及动因、静因融入银行体系脆弱性生成机制的研究；将动态机制纳入研究范畴，在静态分析基础上，结合金融制度变迁探讨了其动态生成机制。二是对1989—2006年的数据进行无量纲化处理和相关

5、分析，这使得实证结果更准确；考虑到我国的特殊国情及金融制度变迁影响，在指标的选取上加入了中观制度监测指标，这使得分析更全面、更具说服力。关键词：银行体系脆弱性，生成机制，Logit模型，治理对策I重庆大学硕士学位论文英文摘要ABSTRACTThefragilityofthestateownedbanksinthetransitionalperiodisanissueinhotdiscussion.TheproblemismorestrikingtoChina,adevelopingcountryintheprocessofinstitutionaltransition.T

6、illnow,thereisnosystematicandcomprehensivestudyofsuchproblemsaswhat'stheextentofthestateownedbanks'fragility,what'stherootofthefragility,andhowtoavoidandeasethefragility.So,thestudyonthestateownedbankingfragilityisofgreattheoreticalandpracticalimportance.Underthisbackground,thisdissertati

7、ontakesbankingfragility,thenewbutrigoroussubject,astheresearchfocusandtriestoformaframeofdefinition,theory,mechanismandpolicysystem.Thepurposeistoprovideusefultheorysupportandexercisableproposals.Firstly,thispaperreviewsthedevelopmentofbankingfragilitytheory,includi