我国银行体系脆弱性的综合度量与对策研究

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1、重庆大学硕士学位论文我国银行体系脆弱性的综合度量与对策研究姓名：刘飞宇申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：蒲勇健2010-03重庆大学硕士学位论文中文摘要摘要2007年夏爆发的美国次贷危机引发了全球的金融危机，全球经济受到了重创。从发生过程来分析这次金融危机，首先是银行体系受到来自多个方面的影响导致其脆弱性的增加，随后发展成银行危机，进而造成全球金融动荡，最终对全球经济造成了严重的破坏性危害。从近年来全球频繁发生的银行危机表明，银行体系稳定的基础是相对比较薄弱的。金融是一个国家经济的核心，银行又是金融体系的重要组成部分，因此，银行体系的稳定与否对整个经济的可持续发展是至关重要的

2、。在我国，银行体系在金融业中占绝对的主体，其稳定与否关系到我国金融业的稳定发展。我国加入WTO后，面临着扩大对外开放程度，银行体系将迎来更加严峻的挑战，维护我国银行体系的稳定成为今后我国经济能否继续稳定健康发展的一个重要因素。因此，正确认识我国银行体系脆弱性问题并分析其形成成因，通过对我国银行体系脆弱性的度量研究，发现银行脆弱性的数量变化特征，对防范和化解银行危机,维护我国银行体系的稳定和健康发展具有重要的现实意义。本文首先对国外及国内的相关文献进行了回顾和整理，对脆弱性、银行脆弱性、金融脆弱性、银行危机、银行风险等相关概念做出明确的界定。然后对银行体系脆弱性的生成机理进行了深入的

3、分析。其中外生因素包括：经济周期角度、货币政策角度、金融资产价格波动因素三个方面，内生因素包括：信息不对称与道德风险，银行挤兑两个方面。接着论文又对我国银行体系脆弱性的现状及其影响因素进行了深入的分析。其中，从不良贷款率、资本充足率、盈利能力、流动性风险四个角度阐述了我国银行体系脆弱性的现状。其影响因素分为了两个方面，外生因素包括：宏观经济面、国际金融自由化；内生因素包括：我国融资结构、银行体系内部经营管理和决策、信息不完全、银行间关联。本文的核心部分是在借鉴国内外现有研究的基础上，利用动态因子分析的方法，构建了我国银行体系脆弱性指数，对我国银行体系脆弱性进行了综合度量。通过对19

4、98—2008年十一年间季度数据的实证检验，发现我国银行体系脆弱性程度总体上来说呈现下降趋势，但是有明显的阶段性特征。然后将整个脆弱性指数区间分成五个阶段并结合我国实际情况分析了银行脆弱性的动态变化，全面描述了我国银行体系近十一年脆弱性的综合变化情况。最后，本文在理论分析与实证研究基础上，从外部宏观环境和自身经营管理两个大的方面提出了我国银行体系脆弱性的治理对策。关键词：银行体系，脆弱性，因子分析，综合度量I重庆大学硕士学位论文英文摘要ABSTRACTFinancialcrisisthatbringsaterriblebeatingtotheglobaleconomy,caused

5、bytheUnitedStatessubprimemortgagecrisisinthesummer2007.Analyzingthisfinancialcrisisfromitsgeneratingprocess,firstly,wecanrecognizethatitisthebanksysteminfluencedbymanyfactorsthatcreatesincreaseofthefragilities,andthenitevolvesintothecrisisofbanks,globalfinancialunrestfurtherandfinallymakescata

6、strophetotheglobaleconomy.Tosomeextent,thestablebaseofbankingsystemisunsubstantial,whichisdemonstratedbytheglobalbankcrisishappenedfrequentlyintheseyears.Thecoreofstateeconomyisfinance,amongwhichthebankistheessentialpartssowhetherthebanksystemisstablebecomessignificanttothesubstantialdevelopme

7、ntoftheeconomy.ThebankingsystemissuchapredominantinthefinanceofChinathatitsstabilityiscombinedwiththedevelopmentoffinance.AfterChina’sEntrancetotheWTO,thebankingsystemmeetstoughchallenges,facingopeningmorefieldstotheoutsideworld.Tomaint