我国股票型基金的社会责任表现对基金业绩的影响

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1、电子科技大学ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳＣＩＥＮＣＥＡＮＤＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＯＦＣＨＩＮＡ专业学位硕士学位论文ＭＡＳＴＥＲＴＨＥＳＩＳＥＦＯＲＦＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬＤＥＧＲＥＥ论文题目我国股票型基金的社会责任表现对基金业绩的影响专业学科专业金融硕士学号２０１５２２１１０３０１作者姓名周密Ｉ指导教师郭斌畐〗謝受独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标

2、注和致謝的地方夕卜论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果含为，，也不包获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。：日期丨二作者签名１￥章：列／年月＂日ｆ论文使用授权本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁，盘。，允许论文被查阅和借阅本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数

3、据库进行检索、，可以采用影印缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）、、’作者签名：导师签名：＿＿以１曰期：年月分类号密级—注ＵＤＣ＾学位论文我国股票型綠的社競绩的黝向（题名和副题名）周密（作者姓名）指导教师郭斌副繼电子科技大学成都（姓名、职称、单位名称）申请学位级别硕士专业学位类别金融硕士提交论文日ｍ＾论文答辩日ｍ＞２＾学位授予单位和／目期电子科技大学７

4、年月答辩委员会主席注评阅人１：注明《国际十进分类法ＵＤＣ》的类号。ResearchonFundSocialPerformance’sImpactonEquityFundPerformanceAMasterThesisSubmittedtoUniversityofElectronicScienceandTechnologyofChinaDiscipline:MasterofFinanceAuthor:ZhouMiSupervisor:AssociateprofessorG

5、uoBinSchool:SchoolofManagementandEconomics摘要摘要近年来，基金业整体持续快速发展，基金净值、规模屡创新高，已成为整个金融体系中难以忽视的重要力量，在提高我国经济运行效率，促进市场健康发展等方面发挥重要作用。另一方面，随着SRI基金（即以社会责任投资为主题的基金（SocialSociallyResponsibleInvestment）以下简称）的兴起，已有学者开始关注和探究社会责任（CorporateSocialResponsible，以下简称CSR）与基金业绩之

6、间的关系。西方较早开始重视进行社会责任投资，但随着中国金融市场不断开放和发展，我国证券基金业从业者的社会责任意识也已经有了显著提高，社会责任投资理念在我国得以不断传播，但是相较于国外的发展现状，我国在社会责任投资方面还有待进一步规范。基于上述背景，本文基于投资组合理论出发，旨在采用实证研究的方式，探究我国股票型基金在进行社会责任投资方面的表现，是否会对其业绩产生积极影响。本文选取了在2011至2016年期间，在我国证券市场上的143只股票型基金作为样本，并基于主成分分析的方式构造了股票型基金的社会责任表

7、现分数。通过实证探究：发现股票型基金的社会责任表现越好，股票型基金的业绩越好；此外，股票型基金的社会责任表现对股票型基金业绩有一定的预测作用,且上述结论通过了稳健性检验。基于以上结论，本文建议需要进一步提高机构投资者和个人投资者对社会责任的投资意识，加强对社会责任投资的引导和监督。关键词：股票型基金，基金业绩，社会责任IABSRTRACTABSTRACTInrecentyears,thefundindustryhaswitnessedasustainedandrapiddevelopment.Thene

8、tfundvalueandthescaleoffundhavehitrecordhighs.Ithasbecomeanimportantforcethatcan’tbeignoredintheentirefinancialsystemandplaysanimportantroleinraisingtheefficiencyofChina'seconomyandpromotingthehealthydevelopmentofthemarket