民间资本发起设立中小商业银行风险预警研究

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1、民间资本发起设立中小商业银行风险预警研究周琴周运兰杨静静（中南民族大学管理学院湖北武汉４３００７４）摘要：作为金融体系的重要组成部分，由民间资本发起设立的中小商业银行在解决日益严峻的中小微企业融资难问题等方面具有优势，在经济发展中发挥的作用不可或缺，但也面临着严峻挑战与一定风险。将基于银行业特殊性以及民营银行的差异定位，研究以民间资本发起设立的中小商业银行所面临各种风险，并通过相关预警指标构建切实可行的风险预警防控体系，以保障该类型银行的持续稳健经营。..关键词：民间资本；中小商业银行；民营银行；风险预警中图分类号：F830

2、文献标识码：Ａｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６６５－２２７２．２０１5．04．０16１研究背景２０１０年，允许民间资本兴办金融机构的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（简称“新３６条”）出台；２０１３年７月，国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，明确指出：鼓励民间资本投资入股金融机构和参与金融机构重组改造；尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等金融机构。随着相关政策的出台及落实，民营资本逐步进入银行业，并不断提高在各类金融机构中所占总股本的比重。作为金融体系的重要组成部分，由民间

3、资本发起设立的中小商业银行（简称“民营银行”）在经济发展中发挥的作用不可或缺。目前，民营资本正不断提高在各类金融机构中所占总股本的比重。截至２０１４年７月，深圳前海微众银行、温州民商银行、天津金城银行、浙江网商银行以及上海华瑞银行成为首批获准筹建的民营银行试点，其主要业务有小存小贷、个存公贷、公存公贷等模式；主要服务于所在地区的中小微企业、科技型公司、个人消费者、金融消费者以及互联网消费者等。尽管允许民间资本发起设立的中小商业银行在银行业打破垄断格局，提升银行的效率；加快民营经济的快速发展；解决中小微企业融资问题等方面作用重

4、大。但银行业是经营货币资金的高风险行业，因而增强风险观念，强化风险管理应是该类银行经营管理的永恒主题。将研究该类银行的风险现状，并提出构建相关风险预警指标与体系。２民间资本发起设立的中小商业银行存在的风险根据国内外相关学者的已有研究，从引发银行危机的内外部原因角度考虑，一般将风险分为系统性风险和非系统性风险。系统性风险主要是指宏观经济环境、金融环境以及对银行日常经营所带来的不可避免的风险；非系统性风险又称信用风险，主要取决于商业银行本身的资本充足状况、流动性水平、资产质量水平、盈利性状况以及银行的综合管理水平等。作为我国整个

5、银行体系的重要组成部分，由民间资本发起设立的中小商业银行在日常经营中所面临的风险具有一般银行面临风险的共性。尽管存款保险制度的出台，消除了广大储户在某些方面的担忧，但由于受自身资本状况、业务模式、服务对象及区域等因素的影响，民营银行未来所面临的经营风险更加复杂。所以，对该类银行所面临的风险进行具体分析。２．１系统性风险未来经济的景气指数高低以及企业赢利能力决定了中小商业银行的信用风险依然处于可控范围，但民营银行面临的风险防范任务依然艰巨；金融自由化与银行危机有很高的相关性。如货币化程度、信贷增长速度、股票泡沫大小等均对民营银

6、行风险产生重要影响。另外，国际经验表明，银行危机爆发和国际收支的不平衡密切相关。２．２非系统性风险中小商业银行资本内生能力无法满足新增信贷的资本索求，且其进一步融资的空间非常有限。长期以来，包括中小商业银行在内的这个商业银行持续发展始终都在依靠传统的风险资产规模扩张的资本消耗模式。该类银行需要在资本筹集、运营的方式上有所改变。中小商业银行最基本的业务是“硬负债”转换成“软资产”。与其他行业相比，该类银行由于资本及业务规模有限，行业竞争激烈及居民信任风险，其主要是面向中小微企业提供中长期信贷业务，流动性风险更高。银行的资产质量

7、主要指贷款及时、全额收回的可能性水平。中小微企业财务不透明、经营不规范等明显有别于规范化的大企业的特点，加之银行风险控制技术有待改进等是民营银行资产质量可能存在风险的根源。在激烈的竞争环境下，盈利水平才是银行综合竞争力的有力证实，也是银行抵御风险的坚实保障。该类银行受产品单一、经营模式趋同和监管趋紧的影响，赢利空间面临压缩。３民间资本发起设立的中小商业银行风险预警指标选择国外银行风险预警系统研究较为成熟，我国大部分商业银行风险预警防控仍处于起步阶段机制。根据该类银行在资本结构、业务模式及经营区域等的特点，针对可能存在的风险选

8、择和设计了相应的风险预警指标。首先，系统风险的预警指标通常难以量化处理，因此一定程度上缺乏科学合理性。借鉴国内外的相关研究文献，认为宏观经济环境变动预警指标通常包括：ＧＤＰ增长率、通货膨胀率、财政赤字／ＧＤＰ、房屋销售价格指数、固定资产投资增长率、企业景气指数等。金融环境方面的预警指标通常