银行间债券市场风险var的度量研究——基于分位数回归模型

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1、目录目录第1章引言.......................................................11.1研究背景和意义..............................................11.1.1本文的研究背景..........................................11.1.2本文的研究目的及意义....................................31.2文献综述...............................

2、.....................41.3文章思路与文章结构..........................................71.4本文特色与不足..............................................8第2章银行间债券市场的现状和作用.................................92.1银行间债券市场的现状........................................92.2银行间债券市场的作用................

3、.......................13第3章VaR与金融市场风险度量.....................................173.1金融市场风险定义及分类.....................................173.1.1金融风险的定义.........................................173.1.2金融风险的分类.........................................173.1.3金融市场风险的发展现状.........

4、........................183.1.4金融市场风险管理过程...................................203.2金融市场风险度量技术发展与演变.............................213.2.1名义值度量法...........................................223.2.2灵敏度方法.............................................223.2.3波动性方法.................

5、............................223.3VaR方法概述................................................243.3.1VaR的定义..............................................253.3.2VaR主要计算方法介绍....................................26第4章参数法计算VaR.............................................314.1VaR

6、计算方法及IGARCH、EGARCH、PARCH简介....................314.1.1VaR模型的计算方法......................................31V万方数据华侨大学硕士学位论文4.1.2ARCH模型...............................................324.1.3GARCH模型..............................................324.1.4EGARCH模型................

7、.............................334.1.5PARCH模型..............................................344.1.6运用模型计算VaR的主要步骤.............................344.2IGARCH、EGARCH、PARCH方法测度银行间债券回购市场VaR........354.2.1样本条件收益率序列的统计特征...........................354.2.2平稳性检验....................

8、.........................364.2.3异方差检验.............................................364.2.4厚尾性检验.....................................