金融风险管理考试内容

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1、1.金融风险管理：指以消除或减少金融风险及其不利影响为目的，通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险的行为。2.灵敏度方法：利用金融资产的价值对其市场因子的敏感性来测量金融资产市场风险的方法，这些市场因子包括利率、汇率、股票指数和商品价格等。X波动性方法：利用市场风险因子变化而引起的资产组合收益的波动程度来度量资产组合的市场风险。4.压力试验：通过构造、模拟一些极端情景，度量资产组合在极端情景发生时的可能损失大小。5.极值理论：应用极值统计方法来刻画资产组合价值变化的尾部统计特征，进而估计资产组合所面临的最大可能

2、损失。6.在险价值：指市场处于正常波动的状态下，对应于给定的置信度水平，投资组合或资产组合在未来特定的一段时间内所遭受的最大可能损失。7.金融风险预膂系统：指经济主体在日常的经营活动中，利用内部的风险研宄部门或者是外部的管理咨询机构对自身经营活动中所出现的金融风险进行监测和预报，以引起相关人员的注意，并适时地采取措施加以应对。8.重新定价风险：是指由于银行资产、负债到期日的不同（对于固定利率而言）或重新定价的时间不同（对浮动利率而言）产生的风险。9.内含选择权风险：随着利率的上升和下降，所有银行都会由于其客户行使

3、包含在存贷款合同内的选择权而承受一定程度的风险。10.持续期：指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间，主要用来解释利率变动对于资产和负债的影响。11.凸性:是债券价格对利率的二阶导数与债券价格的比率，该指标主要测度了存续期对于利率变动的敏感程度。12.免疫策略：其核心在于保持利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的平衡，使缺口值为0（即利率敏感性资产等于利率敏感性负债）或很小13.交易风险：指以外币计价的未来应收款、应付款在以本币结算时，由于汇率波动使价值发生变化，进而导致损失的可能性。14.折算风险：指由

4、于经济主体在对资产负债表和损益表进行会计处理中，将以外币计价的业务转化成本币时，由于汇率波动而产生的账面损失的可能性。15.经营风险：指由于非预期的汇率波动引起的公司或企业未来一定期间的收益或现金流量变化的风险。16.贷款证券化:运用各种结构化交易技术，将贷款组合组成贷款池，并对贷款池未来预期现金流进行分割，转换为资本市场可交易的、具有不同风险/收益特征的证券的过程17.信用风险缓释是指商业银行计量监管资本要求时采用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险18.负债流动性风险：是指金融

5、机构不能在清算时履行付款义务或支付保证金的风险。19.资产流动性风险：由于市场深度不足或者市场动荡，使得金融机构无法以合理的市场价格出售资产以获得资金、满足客户需求的风险。20.操作风险:指由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统和外部事件所导致的直接或间接损失的风险。第一章4.金融风险都有哪些种类，每一种类的具体含义是什么？根据金融风险的形态划分(丨)市场风险：由于金融市场价格波动而导致经济主体损失的风险。(利率风险、汇率风险、证券价格风险、金融衍生品价格风险和通货膨胀风险等。)(2)信用风险：巾于交易对手的信用

6、状况和履约能力的变化而使经济主体遭受损失的风险。(3)流动性风险：由于流动性不足而导致资产价值在未来产生损失的风险(4)操作风险：指由于不健全或失灵的内部程序、人员、系统和外部事件导致损失的风险。(5)政策风险：指因国家政策变动而给金融活动参与者带來的风险。(6)金融科技风险：随着科技的发展，各种利用计算机攻击金融网络的犯罪越来越多，风险也越来越大。(7)其他形态的风险：法律风险、国家风险、环境风险和关联风险根据金融风险的主体划分(丨)金融机构风险：金融活动是金融机构的□常最呰遍活动，各种各样的金融风险都有可能发

7、生。(2)个人金融风险：个人在进行金融活动时所而临的遭受损失的风险(3)企业金融风险：企业在从事金融活动中所面临的遭受损失的风险(4)国家金融风险：将国家作为一个经济整体来讨论其在金融活动中所面临的遭遇损失的风险。国家金融风险的主要表现形式是外债风险。欧洲主权债务危机根据金融风险的产生根源划分(1)客观金融风险是指巾自然灾害、政治因素、科学技术、经济运行过程的发展等一系列客观因素所带来的金融风险。(2)主观金融风险是指经济行为主体由于自身经营管理不善或受投机因素的干扰，或是自己心理预期失误等原因所引起的金融风险。

8、根据金融风险的性质划分(1)系统性金融风险，是指能产生对整个金融系统，甚至整个地区或国家的经济主体都有遭受损失的可能性的风险。(2)非系统性金融风险，它是指某个产业或企业特有的风险。根据金融风险的层次划分(1)微观金融风险指的是微观经济主体所遭遇的金融风险。(2)宏观金融风险从静态上考察，主要是指主权国家对本国金融领域是否具有较强的控制力度。从动态上考察，宏观金融风险大小