第三章习题 回归模型扩展

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1、第三章习题回归模型的扩展一、填空题1.若所建模型的残差分布呈现逐渐扩大的趋势，则表明模型可能存在异方差（性）。2.若使用偏相关系数检验方法检验模型的自相关性，则在EVIEWS软件中，其命令为identresid。3.假设有如下根据广义差分变换的模型，若要利用Durbin估计法估计，则相应的EVIEWS命令为lsycy(-1)xx(-1)。4.解决自相关性常用的方法是广义差分法。5.有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、3月、9月分别表现出变动，则应引入3个虚拟变量数。6.当多元线性回归模型中出现多重共线性问题时，常用的处理方法有：直接剔除次要解释变量；间接剔除重要解释变量；逐步回归法；

2、主分量（成分）回归法。7.二元线形回归模型中自变量的相关系数的平方值为0.95，则则其方差膨胀因子数值为208.若某多元线形回归模型的容许度为0.05，则其方差膨胀因子数值为20。9、为了消除多重共线性的影响，阿尔蒙提出利用＿滞后期的多项式＿来逼近滞后参数的变化结构。10、根据有关数据，估计得到需求函数如下：利用此模型进行滞后效应乘数分析，得到的长期乘数为0.85。二、单选题1．若回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）A、无偏且有效　B、无偏但非有效　C、有偏但有效　D、有偏且非有效2．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（C）A、普通最小

3、二乘法B、广义差分法　C、加权最小二乘法　　　D、工具变量法3．下列哪种检验，不仅能够检验异方差的存在性，而且通过“试验”可以探测异方差的具体形式（C）A、Park检验B、Gleiser检验C、Park检验和Gleiser检验D、White检验3．当回归模型存在自相关性时，t检验的可靠性会（A）A、降低    B、增大    C、不变       D、无法确定4．当残差分布呈现何种变化时说明模型很可能存在自相关性（D）A、递增趋势　B、递减趋势　C、随机波动　　D、周期性变化5．当DW>4-dL，则认为随机误差项εi（D）A、不存在一阶负自相关B、无一阶序列相关C、存在一阶正自相关D、存在一阶

4、负自相关6．已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（C）A、1　　　B、-1　　　C、0　　　D、0.57、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（C）A．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．拟合优度低8、某商品需求函数为，其中y为需求量，x为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（B）。A.2B.4C.5D.69、根据样本资料建立某消费函数如下：，其中C为消费，x为收入，虚拟变量，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为(A)。A

5、.B.C.D.10、产生多重共线性的根本原因是（A）A、经济变量的内在联系B、经济惯性C、经济变量变化趋势的“共向性”D、解释变量中含有滞后变量11、下列模型为分布滞后模型的是（D）A、Yt-1=a+b0Xt-1+εt-1B、Yt=a+b0Xt-2+b1Yt-1+εtC、Yt-1=a+b0X1t-1+b1X2t-1+εt-1D、Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+εt12、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会（）A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个三、多选题1．常用的检验异方差性的方法有（BCD）A、方差膨胀因子检测B、戈德菲尔德-匡

6、特检验C、怀特检验D、戈里瑟检验　E、DW检验2．模型产生异方差性的主要原因有（ACE）A、模型中遗漏了影响逐渐增大的因素B、解释变量中含有滞后变量C、模型函数形式的设定误差D、经济惯性E、随机因素影响3．模型出现异方差性带来的影响有（BDE）A、OLS估计不再是无偏估计B、OLS估计不再是有效估计C、低估系数的标准误差D、t检验可靠性降低E、增大模型的预测误差3．常用的检验自相关性的方法有（BD）A、布罗斯－戈弗雷检验B、偏相关系数检验C、特征值检验D、DW检验　　E、怀特检验4．对自回归模型进行自相关检验时，直接用DW检验，则一般(AE)A、DW值趋近于2B、DW值趋近于4C、DW值趋近于

7、0D、DW检验有效E、DW检验无效5．下列说法正确的是（ABC）A、DW检验可用于检验模型是否存在一阶自相关B、偏相关系数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关C、拉格朗日乘数检验可用于检验模型是否存在一阶自相关D、布罗斯－戈弗雷检验只能用于检验模型是否存在一阶自相关E、DW检验可用于检验模型是否存在高阶自相关7．模型产生自相关性的主要原因有（ACD）A、模型中遗漏了重要解释变量B、经济活动的滞后效