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时间:2018-10-05
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1、利息理论课程设计利息理论课程设计姓名:学号:班级:指导教师:-10-利息理论课程设计实验一:单利和复利的比较实验目的:通过实验数据,比较相同时间内单利计息方式和复利计息方式的异同点。实验内容:设年利率i=10%,(1)分别给出一年内(按1/10年)单利和复利下的累积值和10年内(按年)单利和复利下的累积值,画出两种情况下的累积函数图形,并对图形加以说明。(2)比较两种计息方式下的年实际利率,画出图形,并加以说明。解:(1)在单利情况下,有a(t)=1+0.1t(02、方式的计算结果:t(年)0.10.20.30.40.50.60.70.80.91a(t)单利方式1.011.021.031.041.051.061.071.081.091.1a(t)复利方式1.0095771.0192451.0290061.038861.0488091.0588531.0689931.079231.0895661.12345678910111.21.31.41.51.61.71.81.922.11.211.3311.46411.610511.7715611.9487172.1435892.3579482.59373、422.853117-10-利息理论课程设计由上图表可知,在第一年内,单利方式比复利方式的实际利率略高,在一年后复利的利率比单利高,而且复利的的增长幅度越来越大,单利则是线性增长。(2)复利方式下的每年的实利率恒定为10%,而单利方式下年利率水平为 (n=1,2,···)单利方式下的部分具体计算结果如表2所示,由表二可知,单利方式下实利率逐年下降。t/年12345678910年利率(单利)0.10.0910.0830.0770.0710.0670.0630.0590.0560.053年利率(复利)0.10.10.10.10.14、0.10.10.10.10.1实验二:单贴下,复贴现和连续贴现的比较-10-利息理论课程设计实验目的:通过实验数据,比较在相同的时间内单贴现,复贴现和连续贴现的异同点。实验内容:自行选择利率和时间,画出单贴现,复贴现和连续贴现的图形,并对图形加以说明。解:设利率i=10%,时间t取实验一所要求时间段。t(年)0.10.20.30.40.50.60.70.80.9a(t)单贴现0.990.980.970.960.950.940.930.920.91a(t)复贴现0.9895190.9791480.9688860.9587320.945、86830.938740.9289020.9191660.909533a(t)连续贴现0.990050.9801990.9704460.9607890.9512290.9417650.9323940.9231160.913931123456789100.90.80.70.60.50.40.30.20.100.90.810.7290.65610.590490.5314410.4782970.4304670.387420.3486780.9048370.8187310.7408180.670320.6065310.5488120.496、65850.4493290.406570.367879由上图表可知,在第一年内,三个贴现方式的利率差不多,到一年后单贴现有大幅度下降,单贴现和连续贴现幅度较小。实验三:用new-raphson方法计算年金中的利率-10-利息理论课程设计实验内容:P62例2.20给出具体的迭代过程的数据。解:设i为年实利率,可得出下表:a4.090909n50.0606060.072610.0708830.0708480.0708120.0708124.2054284.0716994.0905214.0905214.090909则有因为7、i4-i38、9、≤10-3*故i≈i5≈7.09%实验四:计算年金以期末年金为例实验内容:根据P60公式(2.4.1)用C语言编程输入P、K、I、N,输出R。解:由P60例2.19有已知P=500000,k=30%,i=8%,分别计算5年、8年以及10年情况下每月底所付款。由i可计算出为0.77208361。又由公式,其中v=,可得出不同n值的期末年金。代入公式R=可得不同年限所需支付的月还款金额。具体计算数据如下:PkinR5000000.300.0850.0772083.992717050.0695000000.300.0860.0772010、84.622886089.0365000000.300.0870.0772085.206375406.6235000000.300.0880.0772085.7466394898.3215000000.300.0890.0772086.246888
2、方式的计算结果:t(年)0.10.20.30.40.50.60.70.80.91a(t)单利方式1.011.021.031.041.051.061.071.081.091.1a(t)复利方式1.0095771.0192451.0290061.038861.0488091.0588531.0689931.079231.0895661.12345678910111.21.31.41.51.61.71.81.922.11.211.3311.46411.610511.7715611.9487172.1435892.3579482.5937
3、422.853117-10-利息理论课程设计由上图表可知,在第一年内,单利方式比复利方式的实际利率略高,在一年后复利的利率比单利高,而且复利的的增长幅度越来越大,单利则是线性增长。(2)复利方式下的每年的实利率恒定为10%,而单利方式下年利率水平为 (n=1,2,···)单利方式下的部分具体计算结果如表2所示,由表二可知,单利方式下实利率逐年下降。t/年12345678910年利率(单利)0.10.0910.0830.0770.0710.0670.0630.0590.0560.053年利率(复利)0.10.10.10.10.1
4、0.10.10.10.10.1实验二:单贴下,复贴现和连续贴现的比较-10-利息理论课程设计实验目的:通过实验数据,比较在相同的时间内单贴现,复贴现和连续贴现的异同点。实验内容:自行选择利率和时间,画出单贴现,复贴现和连续贴现的图形,并对图形加以说明。解:设利率i=10%,时间t取实验一所要求时间段。t(年)0.10.20.30.40.50.60.70.80.9a(t)单贴现0.990.980.970.960.950.940.930.920.91a(t)复贴现0.9895190.9791480.9688860.9587320.94
5、86830.938740.9289020.9191660.909533a(t)连续贴现0.990050.9801990.9704460.9607890.9512290.9417650.9323940.9231160.913931123456789100.90.80.70.60.50.40.30.20.100.90.810.7290.65610.590490.5314410.4782970.4304670.387420.3486780.9048370.8187310.7408180.670320.6065310.5488120.49
6、65850.4493290.406570.367879由上图表可知,在第一年内,三个贴现方式的利率差不多,到一年后单贴现有大幅度下降,单贴现和连续贴现幅度较小。实验三:用new-raphson方法计算年金中的利率-10-利息理论课程设计实验内容:P62例2.20给出具体的迭代过程的数据。解:设i为年实利率,可得出下表:a4.090909n50.0606060.072610.0708830.0708480.0708120.0708124.2054284.0716994.0905214.0905214.090909则有因为
7、i4-i3
8、
9、≤10-3*故i≈i5≈7.09%实验四:计算年金以期末年金为例实验内容:根据P60公式(2.4.1)用C语言编程输入P、K、I、N,输出R。解:由P60例2.19有已知P=500000,k=30%,i=8%,分别计算5年、8年以及10年情况下每月底所付款。由i可计算出为0.77208361。又由公式,其中v=,可得出不同n值的期末年金。代入公式R=可得不同年限所需支付的月还款金额。具体计算数据如下:PkinR5000000.300.0850.0772083.992717050.0695000000.300.0860.07720
10、84.622886089.0365000000.300.0870.0772085.206375406.6235000000.300.0880.0772085.7466394898.3215000000.300.0890.0772086.246888
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