中债收益率曲线和指数日评

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1、中债收益率曲线和指数日评2016年10月19日中央国债登记结算有限责任公司中债估值中心产品质量：（010-88170639，gaosx@chinabond.com.cn）（010-88170642，zhouzhou@chinabond.com.cn）产品渠道：（010-88170619，jinlin@chinabond.com.cn)曲线及估值：（010-88170613，zhaoling@chinabond.com.cn）（010-88170616，chenning@chinabond.com.cn）（010-

2、88170622，hshan@chinabond.com.cn）（010-88170632，liy@chinabond.com.cn）指数及VAR：（010-88170611，lqy@chinabond.com.cn）（010-88170635，liyr@chinabond.com.cn）（010-88170627，zhuangy@chinabond.com.cn）（010-88170643，jiangjf@chinabond.com.cn）技术支持：（010-88170405，zl@chinabond.com.

3、cn）（010-88170447，jiazx@chinabond.com.cn）日评编辑：刘晓逸（010-88170649，liuxy@chinabond.com.cn）姜俊飞（010-88170643，jiangjf@chinabond.com.cn）估值中心副总经理：牛玉锐（010-88170610，niuyr@chinabond.com.cn）估值中心总经理：刘凡（010-88170601，liufan@chinabond.com.cn）估值中心传真：010-66061883CHINACENTRALDEPO

4、SITORY&CLEARINGCO.,LTD图表目录表1.1：部分中债收益率曲线关键期限到期收益率表1.2：部分中债收益率曲线关键期限到期收益率两日变动表2.1：估值涨幅前10位表2.2：估值跌幅前10位表3.1：当日各指数（财富）总体涨跌情况表表3.2：当日各指数（净价）总体涨跌情况表表3.3：涨幅前10位指数（含期限分段）表3.4：涨幅后10位指数（含期限分段）表3.5：分期限段涨幅最大指数名称声明CHINACENTRALDEPOSITORY&CLEARINGCO.,LTD中债指数走势分析今日债券市场指数上涨

5、幅度较大，其中不包含利息再投资的中债综合指数（净价）105.1562，上涨0.0532%，而包含利息再投资的中债综合指数（财富）176.4264，上涨0.0642%。全市场平均到期收益率为3.1260%，平均市值法到期收益率为2.9338%，平均市值法久期为4.0933。债市观察今日利率债收益率整体下行。早盘国债新发5年期，招标收益率明显下行，带动二级市场收益率进一步下探。截止日终，国债收益率曲线、国开债曲线、农发行债、进出口行债曲线整体下行1-3BP。具体来看，3年期160016带动曲线对应期限下行1BP至2.

6、31%；5年期160015带动曲线对应期限下行3BP至2.44%；7年期160020带动曲线对应期限下行2BP至2.65%；10年期160017带动曲线对应期限下行3BP至2.67%；30年期160019带动曲线对应期限下行1BP至3.14%。国开债曲线整体下行，7年期160207带动曲线对应期限下行1BP至3.06%；10年期160213带动曲线对应期限下行1BP至3.02%；20年期160205带动曲线对应期限下行3BP至3.3%。农发行债曲线整体下行，10年期160418带动曲线对应期限下行2BP至3.08

7、%；15年期160409带动曲线对应期限下行2BP至3.3%。进出口行债曲线整体下行，5年期160306带动曲线对应期限稳定在2.95%；10年期160310带动曲线对应期限下行1BP至3.07%。地方政府债方面，地方政府债AAA曲线2、4、7年期在市场价格带动下，曲线日终对应期限收益率收至2.53%、2.61%、2.88%；地方政府债AAA-曲线10年期在市场价格带动下，曲线日终对应期限收益率收至3.02%。今日信用债收益率小幅波动。具体来看，中债中短期票据收益率曲线（AAA）5年期收益率上行1BP至3.08%

8、，10年期下行1BP至3.40%水平。中债中短期票据收益率曲线（AAA+）5年期收益率下行2BP至3.02%。中债铁道债收益率曲线（减税）10年期维持在3.08%。CHINACENTRALDEPOSITORY&CLEARINGCO.,LTD今日城投债曲线收益率整体小幅震荡。具体来看，中债城投债收益率曲线（AAA）1年期上行1BP至2.83%水平。中债城投债收益率曲线（AA