程序化期货培训

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1、国贸期货福建区域助理总监童长征如何构建稳健盈利的程序化交易模型程序化交易大道至简大智若愚投资者心理历程一：主观交易不知道自己不知道：道听途说；追涨杀跌；冲动交易；随便买卖；严防死守；投资者心理历程二：客观交易知道自己不知道学习基本面分析方法；学习技术面分析方法；尝试资金管理；尝试风险控制；投资者心理历程三：程序化交易知道自己知道：放弃主观臆测；顺势而为；量化分析指标；信号明确才入场；交易信号；程序化交易系统将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过明确，量化，公式化，形成唯一的交易信号，即为程序化交易系统。程序

2、化交易系统是一套完善的交易规则，交易规则是客观的、量化的、唯一的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。程序化交易优点一树立投资理念。消除交易中的主观随意性；减少下单前的恐惧；持仓中的焦虑；平仓后的懊悔。程序化交易优点二保证交易的纪律性。投资者按照交易系统给出的信号交易；确保交易行为的纪律性，连续性，严密性程序化交易优点三有效控制交易风险。交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。程序化交易优点四让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点，同时也能给出止损点以及发生

3、风险的概率，从而确保在将损失降至最低的前提下让利润稳定增长。程序化交易的内容一、入场点二、出场点三、盈亏比程序化交易的要素一、多品种东方不亮西方亮二、多周期大行情小行情三、多策略对冲风险累积利润程序化交易的核心一、资金管理二、风险控制三、执行力3M法则Market策略10％Money资金管理30％Mind纪律60％资金管理1、头寸：买多少比何时买重要，一定要留有余地；严禁满仓操作，孤注一掷容易完蛋；重仓者必死；2、开仓原则：量力而行，分兵渐进；初次开仓资金动用不超过10%为宜单一品种上资金投入不超过30%；3、加仓

4、原则：只加生码，只在获利的头寸上加仓；绝对不可在亏损的头寸上增加头寸4、长线和短线：获利头寸，长线持仓；亏损头寸，短线斩仓。风险控制一、每次亏损额不超过本金的5%。不怕错，就怕拖。杜绝鸵鸟政策。二、鳄鱼法则：最简单有效的交易法则。要有壮士断腕的勇气。留得青山在不怕没柴烧。拳头收回来，才有可能再次打出去。品种分散一、专注有核心竞争力的品种，不熟不做；二、不要把所有的蛋放在一个篮子里；三、品种间相互关联性不要太强；四、品种5到6个为宜。程序化的方法—大道至简交易世界是孤独者的行业，交易是一个概率游戏，程序化交易帮助我们

5、获得更大的盈利概率，程序化使我们的交易变得更轻松简单。程序化的方法—大智若愚坚持正确的程序化交易，复杂的问题简单化，简单的事情重复做，其实赚钱是一个极其容易而又无聊的事情。成功者的方法目标明确→方法正确→充分准备→严格执行→保持信心→心态平和→收获成功程序化模型一：趋势盈交易周期：中长线波段交易标的：商品期货参考指标：日线20、40、60日均线10日高低点成交量均量线买开信号：系统提示卖开信号：系统提示平仓信号：系统提示资金管理：单一品种仓位不超过总资金10%；风险控制：最大亏损率不超过总资金10%程序化模型二：短

6、线宝交易周期：日内交易标的：ATR值大的商品参考指标：30分钟K线3分钟120周期线均线MACD指标买开信号：系统提示卖开信号：系统提示平仓信号：系统提示/收市前10分钟资金管理：单一品种仓位不超过总资金5%；风险控制：最大亏损率不超过总资金0.5%程序化模型三：金股指交易周期：日内交易标的：股指期货参考指标：30分钟K线3分钟150周期线均线MACD指标买开信号：系统提示卖开信号：系统提示平仓信号：系统提示/收市前10分钟资金管理：单一品种仓位不超过总资金30%；风险控制：最大亏损率不超过总资金1%期货降龙18掌

7、之一：屠夫系统入市法则：主要参考指标15分钟k线、MA40、MACD买入信号：当15分钟k线在MA40上方且MACD金叉卖出信号：当15分钟k线在MA40下方且MACD死叉盈利退出机制：15分钟，MACD柱状最长一根出现后随后连续缩短的第二根离场止损技巧：固定止损法—每笔投资金额的5%~8%头寸管理方式：投资总额的30%以内期货降龙18掌之二：“一指禅”资金管理：单一品种资金使用不超过10%；品种分散：关注3至5个品种，不熟不做；风险控制：反向突破首根30分钟K线高低点，坚决止损；最大亏损率—单笔投资金额的1%；买

8、开：价格在55日均线上方+30分钟k线收阳；卖开：价格在55日均线下方+30分钟k线收阴；加仓：30分钟K线新高/新低；过滤信号：前有小阴、小阳K线组合；ATR地量更可靠；出场点：收盘前平仓；期货降龙18掌之三：“三线开花”资金管理：单一品种资金使用不超过10%；风险控制：反向突破10分钟均线，坚决止损；最大亏损率—单笔投资金额的1%；品种分散：关注3至5个