期货程序化培训教程.ppt

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1、程序化交易-文华财经课程安排程序化交易概念模型基本结构与编写跨指标模型跨周期模型模型的测试与优化程序化交易概念什么是程序化交易计算机执行量化、代码化后的交易思路。程序化交易的优势基于历史数据的收益、风险评估、改进。克服心理劣势。快速计算、快速下单。量化思路代码化模型测试与优化资金管理程序化交易概念需求分析程序化交易概念指标绘图，不发出交易指令交易模型根据条件发出交易指令公式指标+交易模型计算方式每个TICK计算一次程序化交易概念均线指标MACD指标程序化交易概念MACD交易模型程序化交易概念程序化交易概念模

2、型的加载下单价格：排队价、对价、对价连续追价、超价、停板价指标的加载主图指标、附图指标、指标叠加语法与操作符公式名汉字、字母、数字、下划线，31个字符内，不可与已存在同类(指标/模型)公式重名变量名不能相互重复、不能与函数名、参数名重复。不可汉字必须的行尾分号注释//语法与操作符常用函数CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。HIGH引用最高价，也可简写为H。LOW引用最低价，也可简写为L。OPEN引用开盘价，也可简写为O。VOL应用成交量，也可简写为V。OPI引用持仓量。常用函数REF(X,

3、N)引用X在N个周期前的值IFELSE(CON,A,B)如果条件C成立则返回A值,否则返回B值EVERY(CON,N)判断过去N周期内，是否一直满足条件CON。COUNT(CON,N)N个周期内满足条件CON的周期数HHV(X,N)求X在N个周期内的最大值LLV(X,N)求X在N个周期内的最小值BARSLAST(CON)求上一次CON条件成立到当前的周期数。EXIST(CON,N)判断过去N周期内，是否有满足条件CONBETWEEN(A,B,C)A是否介于B与C之间MA(X,N)求X在N周期内的简单移动平均

4、CROSS(X,Y)X上穿YMACD交易信号要求:MACD指标,DIFF上穿DEA,显示买,下穿DEA,显示卖DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIFF,9);MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;DRAWTEXT(CROSS(DIFF,DEA),DIFF,'买');DRAWTEXT(CROSS(DEA,DIFF),DEA,'卖');MACD交易信号要求:MACD指标,DIFF大于DEA,红K线,小于DEA,绿K线DIFF:=EMA(CLO

5、SE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA);DRAWLINE(DIFF>=DEA,H,DIFF>=DEA,L,COLORRED);STICKLINE(DIFF>DEA,O,C,COLORRED,0);DRAWLINE(DIFF

6、空；DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9);MACD:=2*(DIFF-DEA);CROSS(DIFF,DEA),BPK;CROSS(DEA,DIFF),SPK;均线日内交易模型均线上穿平空做多，均线下穿平多做空；细化思路：5分钟，5周期与10周期CROSS(MA5,MA10)&&TIME>=0900&&TIME<1450,BK;CROSS(MA10,MA5)

7、

8、TIME>=1450,SP;CROSS(MA10,MA5)&&TIME>=0900&

9、&TIME<1450,SK;CROSS(MA5,MA10)

10、

11、TIME>=1450,BP;常用功能DATE<>REF(DATE,1);//当天第一根K线VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),OPEN);//当天开盘价VALUEWHEN(TIME=1030,OPEN);//10点半那根K线的开盘价C>BKPRICE+50*MD;//最新价大于开仓价位的50个点HHV(H,BARSBK+1);//开仓到目前为止最高价BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//今天开盘到目前

12、为止的周期数HHV(H,N);//开盘到目前为止的最高价REF(HHV(H,N),N)//前某阶段的最高价最大值跨指标模型多个指标同时应用在交易模型上DIFF上穿DEA并且收盘价大于5周期均线，买开；DIFF下穿DEA并且收盘价小于5周期均线，卖开；收盘价小于5周期均线，平多；收盘价大于5周期均线，平空；DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,7);MAC