期货程序化自动交易教程

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1、自动化交易教程历经16年金融风雨，经历了全球市场所有商品的真实磨练准确、迅速、无所不能是投资家的目标自动化交易教程11.把交易思路告诉计算机---交易公式的创造12.让公式跑起来---组装交易策略53.多种入仓方式---灵活使用先进的武器10入仓11出仓134.各取所需---价位驱动和时间驱动145.不可或缺的所见所得的创作手段---仿真测试156.图形化交易---手工和自动的完美结合，让机器完成团队的工作167.附录一博雅语言教材19Boya说明19变量、数组与序列变量19系统关键词、注释和说明20输入数据21运算符、表达式和赋值22控制语句23系统

2、函数24子程序25隐含执行过程和自控循环26DLL方式26举例278.附录二多周期共振公式代码441.把交易思路告诉计算机---交易公式的创造交易者一般都有自己一套完备的交易思路，这套思路包括什么条件下开仓、什么条件下加仓、什么条件下平仓、什么条件下止盈止损等等。如果要想把这套思路让计算机自动执行，必须得描述给计算机。这个描述的手段有不少，最主要的手段就是创造交易公式。创造好了交易公式，自动化的工作就完成的大部分。本小节我们就以一个例子为代表，描述一下交易公式的创作过程，具体的语法大家参考附录一。假设一个期货交易者，交易思路如下:开多仓的条件：1分钟5

3、分钟15分钟的MACD的DIFF都高于MEA平多仓的条件：1分钟MACD的DIFF低于MEA开空仓的条件：1分钟5分钟15分钟的MACD的DIFF都低于MEA平空仓的条件：1分钟MACD的DIFF高于MEA止盈的条件：无止损的条件：5个步长动态止损鉴于商品期货和大盘指数的对应关系，还希望平仓条件加入大盘的因素，比如，大盘1分钟、5分钟均线向上也作为平空单的条件，1分钟、5分钟均线向下也作为平多单的条件。这个公式怎么创作呢?为了高效，我们先创作两个子公式，一个MACD的公式，一个是大盘均线方向的描述的公式。当然，MACD这个公式系统里有，我们不需再创作，

4、只是展示出来让大家看一下。MACD的子公式：//MACD的算法DIFF=对数平均(收盘价,P1)-对数平均(收盘价,P2);DEA=对数平均(DIFF,P3);MACDV=2*(DIFF-DEA);//三个输出连线(DIFF,0);#outportdef("DIFF",0xff8040,1,1,1,0,0)连线(DEA,0);#outportdef("DEA",0xff0080,1,1,1,0,0)色棒线(MACDV,0);#outportdef("MACD",0x8080ff,1,1,1,0,0,2)大盘方向的子公式，我们命名它叫”大盘方向”：//加

5、载上证指数的收盘价a=加载数据(0,1,收盘价);//求5周期均线b=算术平均(a,5);//判断均线的方向d=0;if(a>b&&b>前面的值(b,1))d=1;if(a

6、#period(MIN1)DEA1=MACD(12,26,9).DEA;#period(MIN1)//引用5分钟MACD的输出DIF5=MACD(12,26,9).DIFF;#period(MIN5)DEA5=MACD(12,26,9).DEA;#period(MIN5)//引用15分钟MACD的输出DIF15=MACD(12,26,9).DIFF;#period(MIN15)DEA15=MACD(12,26,9).DEA;#period(MIN15)//引用大盘方向DP1=大盘方向.Dir;#period(MIN1)DP5=大盘方向.Dir;#per

7、iod(MIN5)大家看，MACD公式被引用了3次，大盘方向被引用了2次。那现在我们就把上面那个交易者的操盘思路描述一下：//开多仓条件bOcnd=DIF1>DEA1&&DIF5>DEA5&&DIF15>DEA15;//平多仓条件sCcnd=DIF1

8、

9、(DP1<0&&DP5<0);//开空仓条件sOcnd=DIF1DEA1

10、

11、(DP1>0&&DP5>0);//买开仓，使用系统隐含数量和价位策略买开仓(bOcnd,0,0,1,0,0);//卖开仓，

12、使用系统隐含数量和价位策略卖开仓(sOcnd,0,0,1,0,0);if(bCcnd){//得