期货程序化交易策略研发

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1、期货程序化交易策略研发浙江大学硕士学位论文摘要摘要期货程序化交易起源于欧美国家，随着计算机技术的发展，程序化交易得到了快速的发展。程序化交易主要通过阿拉法模型、交易成本模型和风险控制模型三个模型构成，通过对历史数据的分析寻找阿拉法策略，通过多策略组合实现能够收益稳定回撤可控的程序化策略组。本文主要是通过对程序化交易各个环节的特点进行剖析，实现通过数量模型就能稳定盈利的方法。关键词：　阿拉法模型，交易成本模型，风险控制模型，数据，多策略组合i浙江大学硕士学位论文AbstractAbstractFuturesprogramtr

2、adingoriginatedinEuropeandtheUnitedStates,withthedevelopmentofcomputertechnology,programtradinghasbeenrapiddevelopment.Programtradingismainlyconstitutedbyalphamodel,transactioncostmodelandriskcontrolmodelofthreemodel,byfindingtheAlphastrategyfortheanalysisofhistor

3、icaldata,thecombinationofstrategiescanyieldstableretracementcontrollableprogramstrategygroup.Thispaperismainlythroughtheanalysisofcharacteristicsofeverypartofthetransactionontheprogram,throughthemethodofquantitativemodelcanstableprofit.KeyWords：　Alphamodel,Transac

4、tioncostmodel,Riskcontrolmodel,Data,Multiplestrategiesii浙江大学硕士学位论文目录目录摘要iAbstractii图目录IV第1章绪论11.1课题背景11.2国内外状况11.2.1程序化交易的国外发展状况11.2.2程序化交易的国内发展状况21.3程序化交易特点21.3.1程序化交易的优点21.3.2程序化交易的缺点:31.4本课题研究的目标41.5本章小结4第2章交易平台与关键研发技术52.1程序化交易平台52.2交易开拓者交易平台52.3MATLAB2012B介绍72

5、.4相关策略技术现状8第3章需求分析93.1策略功能需求分析93.2性能需求11第4章策略详细设计124.1策略开发流程图124.2阿拉法模块介绍124.2.1理论驱动型134.2.2数据驱动型144.3交易成本模块介绍144.4风险控制模型介绍154.4.1控制风险的类型15数据的重要性154.5技术分析技术174.5.1日本蜡烛图17III浙江大学硕士学位论文目录4.5.2日本蜡烛图的画法174.5.3日本蜡烛图的形态174.5.4代码编辑蜡烛图194.6技术指标194.6.1技术指标概述194.6.2技术指标分类19

6、4.7阻力位和支撑位214.8本章小结22第5章程序化交易策略实现235.1日内交易策略——DRT255.1.1策略开发流程图255.1.2策略介绍255.1.3策略测试结果265.2日内交易策略——DRT（加仓）295.2.1策略开发流程图295.2.2策略介绍295.2.3策略测试结果305.3日内交易策略——R_Breaker325.3.1策略开发流程图335.3.2策略测试结果345.4基本面策略——开盘后一分钟交易策略365.4.1策略思想365.4.2策略开发流程图365.5统计套利策略375.5.1统计套利的

7、定义385.5.2统计套利的思路385.5.3统计套利风控395.5.4统计套利策略395.6本章小结39第6章程序化交易展望416.1CTA41III浙江大学硕士学位论文目录6.1.1CTA概述416.1.2CTA策略416.2投资组合的分散化426.3异构策略426.3.1同构策略436.3.2交易时间框架436.4策略的系统测试436.5本章小结44参考文献45作者简历47致谢48III浙江大学硕士学位论文表目录图目录图3.1程序化交易策略功能结构图10图4.1交易策略流程图12图4.2实体长线18图4.3长影线18

8、图4.4Boll通道20图4.5MACD21图5.1DRT流程图25图5.2DRT交易策略测试结果26图5.3DRT收益曲线27图5.4DRT（加仓）流程图28图5.5DRT（加仓）交易策略29图5.6DRT（加仓）收益曲线30图5.7原理图31图5.8R_Breaker流程图32图5.9R_Break