期货程序化交易策略研发(毕业论文)

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1、期货程序化交易策略研发错误!摘要期货程序化交易起源于欧美国家，随着计算机技术的发展，程序化交易得到了快速的发展。程序化交易主要通过阿拉法模型、交易成本模型和风险控制模型三个模型构成，通过对历史数据的分析寻找阿拉法策略，通过多策略组合实现能够收益稳定回撤可控的程序化策略组。本文主要是通过对程序化交易各个环节的特点进行剖析，实现通过数量模型就能稳定盈利的方法。关键词：阿拉法模型，交易成本模型，风险控制模型，数据，多策略组合AbstractFuturesprogramtradingoriginatedinEuropeandtheUnitedStates,withthedevelopmentofco

2、mputertechnology,programtradinghasbeenrapiddevelopment.Programtradingismainlyconstitutedbyalphamodel,transactioncostmodelandriskcontrolmodelofthreemodel,byfindingtheAlphastrategyfortheanalysisofhistoricaldata,thecombinationofstrategiescanyieldstableretracementcontrollableprogramstrategygroup.Thispa

3、perismainlythroughtheanalysisofcharacteristicsofeverypartofthetransactionontheprogram,throughthemethodofquantitativemodelcanstableprofit.KeyWords：Alphamodel,Transactioncostmodel,Riskcontrolmodel,Data,Multiplestrategies目录摘要Abstractii图目录IV第I章绪论11.1课题背景11.2国内外状况11.2.1程序化交易的国外发展状况11.2.2程序化交易的国内发展状况21.3

4、程序化交易特点21.3.1程序化交易的优点21.3.2程序化交易的缺点:31.4本课题研究的目标31.5本章小结4第2章交易平台与关键研发技术52.1程序化交易平台52.2交易开拓者交易平台52.3MATLAB2012B介绍62.4相关策略技术现状7第3章需求分析93.1策略功能需求分析93.2性能需求10第4章策略详细设计114.1策略开发流程图114.2阿拉法模块介绍114.2.1理论驱动型124.2.2数据驱动型124.3交易成本模块介绍134.4风险控制模型介绍134.4.1控制风险的类型14数据的重要性144.5技术分析技术154.5.1日本蜡烛图154.5.2日本蜡烛图的画法15

5、4.5.3日本蜡烛图的形态154.5.4代码编辑蜡烛图174.6技术指标174.6.1技术指标概述174.6.2技术指标分类174.7阻力位和支撑位194.8本章小结20第5章程序化交易策略实现215.1日内交易策略——DRT225.1.1策略开发流程图225.1.2策略介绍225.1.3策略测试结果235.2日内交易策略一一DRT（加仓）255.2.1策略开发流程图255.2.2策略介绍255.2.3策略测试结果265.3日内交易策略——R_Breaker275.3.1策略开发流程图295.3.2策略测试结果305.4基本面策略一一开盘后一分钟交易策略325.4.1策略思想325.4.2策

6、略开发流程图325.5统计套利策略335.5.1统计套利的定义345.5.2统计套利的思路345.5.3统计套利风控345.5.4统计套利策略355.6本章小结35第6章程序化交易展望366.1CTA366.1.1CTA概述366.1.2CTA策略366.2投资组合的分散化376.3异构策略376.3.1同构策略376.3.2交易时间框架386.4策略的系统测试386.5本章小结39参考文献40作者简历错误！未定义书签。致谢错误！未定义书签。图目录图3」程序化交易策略功能结构图10图4」交易策略流程图11图4.2实体长线16图4.3长影线16图4.4Boll通道18图4.5MACD19图5」

7、DRT流程图22图5.2DRT交易策略测试结果23图5.3DRT收益曲线24图5.4DRT（加仓）流程图25图5.5DRT（加仓）交易策略26图5.6DRT（加仓）收益曲线27图5.7原理图28图5.8R_Breaker流程图29图5.9R_Breakei•策略图30图5.10R_Breaker收益曲线31图5.11IminVol交易33图5.12统计套利34图6」投资策略分散化37表目录表2.1数据类型6表