基于主成分分析的银行上市公司盈利能力分析

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1、基于主成分分析的银行上市公司盈利能力分析-1-基于主成分分析的银行上市公司盈利能力分析刁心柯，唐安宝**（中国矿业大学管理学院，江苏徐州221116）5摘要：为分析中国银行上市公司的盈利状况，本文采用主成分分析法构造体现盈利能力的综合计量指标。选取2007年至2010年的统计数据，在计算银行上市公司盈利能力单项指标的基础上，通过主成分分析法，确定综合计量指标，利用综合计量指标的多项统计量进行分析。结果表明：2007年、2008年银行上市公司总体盈利能力较差，2009年、2010年银行总体盈利能力较好；兴业银行、招商银行、

2、建设银行、工商银行在四年间盈利能力表现突出。并提10出了从转变发展方式、大力发展中间业务、建立人才引进培养激励机制三个方面提高银行上市公司盈利能力的政策建议。??关键词：银行上市公司；盈利能力；分析；主成分分析??中图分类号：F832.21??15AnalysisofbankingcompanyprofitabilitybasedonprinciplecomponentialanalysesDIAOXinke,TANGAnbao(SchoolofManagement,ChinaUniversityofMiningandT

3、echnology,JiangSuXuZhou221116)Abstract:Acomprehensiveprofitabilityindicatorwascreatedtoanalyzetheprofitabilityoflisted20bankingcompaniesusingprincipalcomponentialanalysis.Statisticaldatafrom2007-2010wasusedtoanalyzetheindividualprofitabilityindicatorsoflistedbank

4、ingcompaniestofindtheprincipalfactorsaffectingtheirprofitabilityandthenidentifycomprehensiveindicators.Theresultshowthatbankinglistedcompaniesoverallprofitabilityispoorin2007and2008,in2009and2010bankinglistedcompaniesoverallprofitabilityisgood.CIB、CMB、CCBandICBCh

5、ave25outstandingperformanceinprofitabilityfrom2007to2010.Andweputforwardwaytoenhanceandincreasebankinglistedcompaniesprofitabilityinthreeaspects.Keywords:bankinglistedcompanies;profitability;annlysis;principalcomponentialanalysis0引言30盈利性是指商业银行在其经营活动中获取利润的能力。商业银行盈

6、利水平高，就能积累更多的资本，实现利润的最大化。较高的盈利水平，较强的盈利能力，带来了银行声誉的提高和客户对银行信任度的增强，为银行扩大规模、开拓业务提供了资金支持，从而有利于增强竞争的实力。基于此，结合我国银行业发展的新情况，银行业竞争的不断增加，入世后外资银行进入的新挑战，尽快提高我国银行的盈利能力，促进核心竞争力的形成，开展商业银35行盈利能力研究具有深刻的意义。国内外学者应用各项财务指标对银行上市公司的盈利能力及其影响因素开展了统计分析和实证分析，但目前仍没有可以真实反映盈利能力的统一指标。为了得到综合反映银行业

7、上市公司盈利能力的指标，本文应用2007年至2010年的财务数据和主成分分析法，根据银行上市公司盈利能力单项指标构造综合统计量，进行银行上市公司盈利能力的分析。40-2-1银行盈利能力研究综述商业银行盈利能力是指商业银行获取利润的能力，也称商业银行的资金或资本增值能力，通常表现为一定时期内收益数额的多少及其水平的高低。1.1银行盈利能力评价方法研究综述为了向投资者、经营管理者、社会公众、政府监管部门反映商业银行盈利能力，必须要45对商业银行进行盈利能力分析。现有商业银行盈利能力分析评价方法主要有3种：①指标对比分析方法，

8、通过对众多相关指标进行对比分析，在此基础上得出评价结论。但是这种方法系统性不强，而且综合评价结果不明确，得出的结论说服力不强。②综合评分法，根据所设置的统计指标，确定相应的权重，再对指标加权平均，并结合一定的模型计算出综合评价得分。这种方法不足之处在于，相关指标权重的设置受主观因素影响较大，而且由于各指标之50间存在