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1、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2013年半年度报告工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2013年半年度报告2013年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：二〇一三年八月二十四日第46页共46页工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2013年半年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管

2、人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年01月01日起至06月30日止。1.2第46页共46页工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2013年半年度报告目录§1重要提

3、示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现73.3其他指标8§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4、124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明12§5托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告（未经审计）136.1资产负债表136.2利润表146.3所有者权益（基金净值）变动表156.4报表附注17§7投资组合报告377.1期末基金资产组合情况377.2期末按行业分类的股票投资组合387.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细397.4报告期内

5、股票投资组合的重大变动427.5期末按债券品种分类的债券投资组合447.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细447.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细447.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细447.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明457.10投资组合报告附注45§8基金份额持有人信息468.1期末基金份额持有人户数及持有人结构46第46页共46页工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2013年半年度报告8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况47§9开放

6、式基金份额变动47§10重大事件揭示4710.1基金份额持有人大会决议4710.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4810.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4810.4基金投资策略的改变4810.5为基金进行审计的会计师事务所情况4810.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4810.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4810.8其他重大事件49§11影响投资者决策的其他重要信息51§12备查文件目录5112.1备查文件目录5112.2存放地点5112.3查阅方式51§1第46页共46页工银瑞信睿智深证100指

7、数分级证券投资基金2013年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金简称工银深证100指数分级（场内简称：工银100A、工银100B）基金主代码164811基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年10月25日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额66,157,241.38份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2012年11月05日下属分级基金的基金简称工银100A工银100B工银100下属分级基金的交易代码1501121501

8、13164811报告期末