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1、关于商业银行经济资本管理现状的思考??????????????????????????Ч??????????????t????关于商业银行经济资本管理现状的思考??????????????????????????Ч??????????????t????????:我国商业银行中以中国建设银面可以确定在一定资本下,银行可以承载所占用的经济资本)就是反映商业银行以行为代表从2002年开始引入经济资本概的风险总量,从而控制风险资产规模,避及其各级分行创造价值力的一个重要指标b念,探索经济分配方法,目前已经建立了免以前那种不注重
2、风险总量控制,无限扩根据经济资本净回报率计算结果,总行对以经济资本为核心的风险和效益约束机制b充资产的粗放经营方式b另一方面,当银于RAROC越高的分行可以分配更多的经本文通过对近几年来我国商业银行的实施行风险资产规模迅速扩张时,经济资本总济资本,或者进行资源倾斜,鼓励这些分经济资本管理的得失和问题研究,提出下量接近或超过监管资本时,银行可以根据行为股东创造更多价值b一阶段改进的方向,一方面为本行经营管资本充足率情况及时补充资本金,否则其(四)经济资本管理促进银行理性定理献计献策,另一方面期望对目前正在探安全性将在战略
3、上受到威胁b2009年前几价和营销索经济资本管理的商业银行提供一些参考,个月,国内部分股份银行大量发行可转债经济资本预算管理的实施为银行市场从而提高我国银行业整体风险防范能力和就是因为在国家刺激内需的政策导向下,营销提供指引,为银行在营销中定价提供经营管理水平b信贷资产扩张太快,不能满足资本充足率了更科学的依据b在实施经济资本预算机??????:商业银行;经济资本;管理;的要求,而原投资者又不同意发行新股,制下,银行决策者判断不同业务a产品a思考所以只能通过发行可转债的方法来解决资客户的市场进退标准是经济资本回报的大本
4、充足率问题b小;银行对客户定价是基于满足经济资本经济资本是商业银行用于抵偿/非预(二)经济资本管理促进银行业务结回报要求的定价,即某项产品的价格应该期损失0的资本数量和借以获取回报的资构不断优化是在完全成本的基础上加上该业务所占用本性资源占用数量,是目前国际上先进商通过经济资本分配系数的设定,可以的经济资本乘以预期的经济资本回报率之业银行普遍使用的一个管理参数b随着有效的传导商业银行的经营导向,从而进和b反之,如果低于该价格,就不能满足5巴塞尔协议6修订以来,建立在/资本行业务结构调整b具体来讲,一是促进区资本回报的要
5、求,就是毁灭价值b同时,至上0基础上的资本约束思想正成为国际域结构调整,根据经济资本回报率和资产对于多项产品a多个客户的营销中,银行银行业新的价值坐标,并推动着风险及价质量设定不同区域分行经济资本增长率和应保留和发展较大资本回报的业务和产品,值管理理论和工具取得了革命性进展b21经济资本区域调节系数,通过区域间经济否则应予以收缩或退出市场b世纪初期,以建行为代表的一大批国内商资本增量和总量的控制,促进经济快速增??a??????????????Ч????????????业银行越来越广泛的运用经济资本预算管长a信用风险体
6、系健全a资产质量好的地????理体系,建立和完善以经济资本为核心的区分行快速发展b二是促进产品结构调整,从建行a招行a深发展等在国内较早风险与效益约束机制已成为当今世界和国根据不同产品资产质量a违约概率a损失推行经济资本预算管理的银行来看,经济内主流银行的共同选择b经济资本概念的率a净回报等设定各项产品的经济资本分资本管理机制在推进过程中,遇到了一些引入为我国商业银行带来了一种全新的管配系数可以有效的控制不同产品的发展速的问题,对这些问题的分析a改进,有助理模式b度,从而提升银行产品的价值创造能力b于进一步完善该机制b
7、??a??????Ч??????????????三是促进客户结构调整,根据客户资信情(一)基础信息薄弱,导致经济资本经济资本管理的作用机制是把满足股况以及对银行贡献度大小设置经济资本分计量分配不尽科学东回报(价值最大化)的要求和责任通过配折扣系数,从而鼓励经营部门和客户经一是目前经济资本分配系数的准确性不经济资本配置落实到银行的各级分行a各理多营销优质客户b四是促进收支结构调够b目前国内大多数银行内部评级系统尚在项产品a部门a客户以及员工等层面,把整,通过经济资本分配系数的设置促进非建设之中,即使系统开发完成后,为使系
8、统风险和收益的平衡通过资本的配置和资本利息收入的大力发展b适于本行自身风险管理实际,还有一个经营回报要求联系起来b经济资本管理体系的(三)经济资本管理促进银行不断满数据积累a系统参数调整的过程b因此我国引入a运用以及相应管理体系的建立与完足股东回报率要求银行大多数采用的计量方法相对是粗线条的a善,正有力促进我国银行业管理模式由传如
