套期保值交易操作指南

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1、郑州商品交易所套期保值业务指南套期保值交易操作指南(2018年3月版)6郑州商品交易所套期保值业务指南套期保值交易主要问题解答1、申请一般月份套期保值持仓额度的截止日？非期货公司会员和客户可在套期保值合约交割月前一个月第5个日历日之前提出申请一般月份套期保值持仓额度。2、申请临近交割月份套期保值持仓额度的截止日？非期货公司会员和客户可在套期保值合约交割月前二个月第20个日历日至交割月前一个月第5个日历日之间的交易日提出申请临近月份套期保值持仓额度。3、一般月份套期保值额度建仓有效期是？非期货公司会员和客户在一般月份套期保值额度录入日至交割月前一个月第15个

2、日历日期间可自行建立套期保值持仓。4、临近交割月份套期保值额度建仓有效期是？非期货公司会员和客户应当在套期保值合约交割月前一个月第16个日历日至合约最后交易日期间按获批的交易部位和额度建仓。5、套期保值额度使用对重复使用是否有限制？套期保值持仓额度自交割月第一个交易日起（含该日）不得重复使用。6、一般月份套期保值申请需要提供哪些材料？6郑州商品交易所套期保值业务指南客户申请一般月份套期保值额度需要提供以下材料：(1)《郑州商品交易所一般月份套期保值持仓额度申请表》；(2)企业营业执照副本复印件（年度首次申请套期保值额度）；(3)企业现货经营情况（包括：企业

3、简介、经营范围、保值商品近2年现货经营业绩等）；(4)企业套期保值交易方案（主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期交割或平仓的数量）。7、临近交割月份套期保值申请需要提供哪些材料？客户申请临近交割月份套期保值额度需要提供以下材料：(1)《郑州商品交易所临近交割月份套期保值持仓额度申请表》；(2)企业营业执照副本复印件（年度首次申请套期保值额度）；(3)企业现货经营情况（包括：企业简介、经营范围、保值商品近2年现货经营业绩等）；(4)企业套期保值交易方案（主要内容包括企业性质、风险来源分析、保值目标、预期交割或平仓的数量）；(5)申请买入套保的客户提供：本

4、次保值额度所对应的购销计划（合同）、本次保值额度所对应的加工订单、本年度（或上一年度）生产计划书等证明材料；(6)申请卖出套保的客户提供：本次保值额度所对应的现货仓单及交割预报通知单、拥有实物的其他凭证（购销合同、发票、库存证明等）、本年度（或上一年度）生产计划书。8、一般月份套期保值持仓额度的审批原则？6郑州商品交易所套期保值业务指南交易所对一般月份套期保值额度的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核，确定其一般月份套期保值持仓额度。一般月份套期保值持仓额度不超

5、过其所提供的一般月份套期保值证明材料中所申报的数量。9、临近交割月份套期保值持仓额度的审批原则？交易所对临近交割月份套期保值持仓额度的申请，按照客户的交易部位和数量、现货经营情况、对应期货合约整体持仓情况、可供交割商品在交易所指定交割仓库库存数量以及期现价格是否背离等，确定其临近交割月份套期保值持仓额度。临近交割月份套期保值持仓额度不超过其所提供的相关套期保值证明材料中所申报的数量。全年各合约月份临近交割月份套期保值持仓额度累计不超过其当年生产能力、当年生产计划或上一年度该商品经营数量。10、客户能否同时提交多个品种、多个合约的一般月份套期保值持仓额度申请

6、？客户可以同时提交多个品种、多个合约的一般月份套期保值持仓额度申请。11、客户获批一般月份套期保值持仓额度可在合约交割月前一个月和交割月份可以自动转化为临近交割月份套期保值持仓额度吗？6郑州商品交易所套期保值业务指南自2015年6月10日起,取消一般月份套期保值持仓额度向临近交割月份套期保值持仓额度的自动转化。12、会员代客户提交申请材料后几天可获得交易所的答复？一般月份套保申请，交易所套期保值审核委员会在收到会员单位申请后首先对材料的完整性，准确性进行审核。如果材料齐备，则在5个交易日内予以答复，如果材料需要补充，交易所会首先联系会员补充相关材料。临近交

7、割月份套保申请，交易所套期保值审核委员会在申请截止日后的5个交易日内集中审批。13、在合约规模较小时，客户申请并获批该合约的一般月份套保额度，但未能满足客户的套保需求；当合约规模扩大后，客户可否再次申请该合约的一般月份套保额度？客户可以再次申请该合约的一般月份套保额度。14、客户获得套保额度后,如何使用?获批套期保值持仓额度的会员和客户，可通过交易指令直接建立套期保值持仓，也可通过席位机或会员服务系统对历史投机及套利持仓确认的方式（先投机后套利）建立套期保值持仓。15、客户获得套保额度后，是否可以在多家会员使用？客户获批的套保额度为通用，即可在多家会员下使

8、用。16、客户获得套保额度后应于什么时间向交易所提出投机转套保持仓