再谈把实证研究进行到底

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1、再谈“把实证研究进行到底”──经济学研究谈话（之四）*陆铭“把实证研究进行到底”是04年的时候我写过一篇文章，这文章发表在《经济学家茶座》上，引起了一定的反响，出乎我的意料，也说明实证研究在中国越来越受到重视。在这个时候，的确需要一些这样的文章来帮大家澄清一下对计量的一些认识。今天，我特别想帮大家清除几个误解，这几个误解也恰恰是我在和同学接触的过程当中，从同学嘴里讲出来的误解，所以不是我生造出来的。第一个误解是，实证研究就是应用性的，应用性的就不够学术，没什么价值，好像就是回答了一个现实中的问题，发现的结论好像是我们都知道的。第二个就是大家都会经常讲的一句话，实证研究好做，比理论研究容

2、易做，理论研究做不下去了就做实证研究。讲到这里，这个寒假刚刚迎来了我原来的一个学生，现在比利时鲁汶大学读博士，她最近做的工作和socialeconomics有关系，做的是理论。我们在寒假碰到的时候就谈，我就问她，为什么你这个课题不做实证呢？她说实证太难做了。所以我想，在某些问题上，不是像大家所想的，理论做不了就做实证，可能正好是反过来，是实证做不了去做理论。我等会儿还会讲实证和理论的关系，我会告诉大家，理论和实证都非常重要，而且是互补的。第三，同学们常常认为实证研究很简单，只要把数据往电脑里一放，结果就出来了，就可以写文章了。有一次，一位同事不无自嘲的地说了这样一句话：觉得很心虚，因为

3、数据不是自己收集的，我们用的很多大样本数据都是别人收集的，idea也不算新，不是自己的，然后程序都是现成的，stata都是编好的。之后我们就把不是自己收集的数据，也不算太新的idea，往stata里一放，就出结果了，觉得很心虚。而我们的同学觉得经济学研究的高手应该是满纸数学符号加上自己编的程序，再画出非常fancy的图形，这就是水平高。第四个误解是，很多同学认为现在我们研究中国问题，应该做理论，因为理论和国际接轨。特别是对于初学者来讲，考经济学的硕士和博士的时候，都是考的微观和宏观，然后一年级上课的时候上的大量都是微观和宏观的理论，所以你们就觉得那就是经济学的主流，只有做这个才上档次，

4、哪怕做中国的研究，也应该把中国的问题写成数学，甚至干脆就不做与中国问题有关的研究。那是不是这样呢？是不是中国的经济学研究就应该首先做理论呢？今天接下来我要讲的这几个问题就想尝试着去清除在大家脑子里面的几个误解。我今天会讲这么几个问题：第一个，我们为什么要做实证研究？第二个就是，实证跟理论，包括思想是一个怎样的关系？第三，实证研究跟中国经济学的发展又怎样的关系？第四，如何完成一项实证研究？*作者为复旦大学经济学院副教授，就业与社会保障研究中心、中国社会主义市场经济研究中心研究员。本文是作者在“截面和面板数据分析”一课上的第一讲。感谢李爽将其整理成记录稿。1一、为什么要做实证研究？实证研究

5、在现代经济学研究和发展过程中的功能我想有这么几个：第一，实证研究是用来检验理论的。因为对经济学家来讲，我们有太多的理论，但是在现实中哪个理论正确与否，更重要或更不重要，其实离开了实践，我们是没有办法知道的，这是实证研究重要的第一个方面。而且从经济学的科学化的道路来讲，大家知道，第一届的诺贝尔经济学奖就是发给计量经济学家的，最近这几年也是连着发给计量经济学家。大家知道，对于科学来讲，一个重要的标准就是它可以被证伪，那我们怎么知道理论是正确还是错误的呢？经济学家实际上大量地依赖实证研究来使经济学成为一门可以被证伪或者证实的科学。第二，tochallengethetheory（挑战理论）。当

6、一个理论产生以后，大家知道特别是数学建模的理论，一旦数理逻辑建立起来，它就有自恰性和逻辑的科学性，因为它依赖于数学，数学的逻辑是严密的，所以它在一定意义上是正确的，但是有时候，我们看一个理论会发现，当它得到的结论是x和y是正相关关系的时候，我们觉得现实生活中好像不是这样的。那么可能存在的问题就是，既有的理论没有正确地捕捉现实中的这个关系，或者说没有捕捉到x和y的关系中更重要的方面。那我们怎么知道呢？经济学就依赖实证的方法来看x和y到底正相关还是负相关？如果确实是这样，那么就说明既有的理论在很大程度上可能是正确的。在这个层面上，计量经济学、实证研究和理论研究的关系就像实验物理和理论物理一

7、样。第三就是去发现一些净效应。我们知道，很多理论，特别是现代经济学理论已经非常庞杂，关于变量和变量之间的关系有不同的理论。有的理论认为x和y正相关，有的理论认为它们负相关。大家知道，在做政策的时候就需要知道x和y到底是正相关还是负相关？每一个机制在理论上单独来看可能都是对的，但对于制定政策的人来讲，如果不同的机制所预测的x和y的关系是相反的，那就需要知道，一旦这个政策下去，影响到底是正的还是负的？理论是不能帮我们回答这个问题的。不同的理论得到的