cc信用风险的博弈分析

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1、C2C信用风险的博弈分析Ｃ２Ｃ信用风险的博弈分析　　内容摘要：伴随着互联网的普及，C2C作为一种商业模式在我国高速发展，然而C2C作为互联网的产物也有其不足之处，其中买卖双方的信用风险是学者们关注的焦点。本文主要从博弈的角度研究了信用反馈系统是如何解决信用问题的，并由此得出了相关结论。　　关键词：C2C信用风险博弈信用反馈系统　　　　自2000年以来，我国的C2C（CustomertoCustomer）电子商务发展迅速，然而相对于B2B（BusinesstoBusiness）和B2C（BusinesstoCustomer）而言，它的风险更大。　　越来越多的C2C拍卖网站提供信用反馈系统

2、（如易贝的“反馈论坛”）来解决这些问题。反馈系统的运作能达到预期的效果吗？Kollock（1999）概念性地概括了在线信誉系统并认为它们能有效管理无保证交易的风险。国内也对C2C中的诚信问题做了一些研究。曾勇等（2004）运用完全信息静态博弈和完全信息动态博弈的方法对电子商务中买卖双方之间的关系进行了分析研究。本文结合前人的研究，先回顾了一般静态博弈模型，然后建立了采用信誉反馈系统的多次博弈模型。　　　　C2C中信用欺诈存在的领域　　　　在以往文献中对于欺诈的定义很多，有的是指交付风险，有的则是指出卖劣质商品。在采用了第三方结算之后，有必要对新情况下所能实施的欺诈做出界定。　　Darb

3、y&Karni指出商品从信息是否可知角度分为搜寻型商品、经验型商品和信任型商品。“搜寻”特质是说在购买之前的搜寻过程中就能确定其品质，例如书籍；“经验”特质是说只有在购买并使用之后才可以确定其品质，例如食品罐头；“信任”特质是说，即使购买和正常使用以后短期内也无法确定品质，要了解其品质需要花费高昂的成本，例如阑尾切除手术。　　类似支付宝的第三方结算是以如下方式运行的：它首先从买方获得支付商品的金额，在收到买方的足额支付后它通知卖方发货，买方在收到货并确认满意后再通知它付钱给卖方，最后它把买方先前存入的钱打到卖方账户。　　这样，买卖双方没有了交付风险。同时由于买方在收到货物满意后

4、才通知第三方付款，所以搜寻型商品理论上就不存在欺诈的空间。信任型商品由于质量通常很难评估，买家几乎不会在信任度不高的网络上购买，而是在现实社会中的专业机构购买。因此，C2C电子商务留给欺诈的空间就只剩经验型商品领域了。　　　　C2C交易中的完全信息静态博弈　　　　（一）基本假设　　基本假设：博弈只存在两个参与人：买家和卖家，且两者都是理性的经济人且是风险中性的；双方的交易决策或信用选择抽象为两种理想情况：卖家的行动选择有诚信（不行骗）和欺诈（行骗），买家的行动选择有买和不买；虚拟市场信息是完全的，即交易双方对相互的战略空间和支付函数有准确的知识；存在有效的监督机制，即卖家不诚信就会受到

5、监督机构查处并遭受惩罚，产生负收益；买卖双方只参加一次博弈且做出决策之前都不知道对方的行动，可以认为他们的行动是同时进行的，即两者间博弈是静态博弈。　　（二）模型的建立与求解　　在单次静态博弈中，博弈双方的策略等于行动。根据基本假设得到买家和卖家的支付矩阵。如表1所示。　　卖家诚信时，买家因购买而获得的收益为R1，卖家诚信经营的收益为R2；卖家欺诈获得的收益为R3，卖家因欺诈而受到的法律法规的惩罚等造成的经济损失为C，则卖家因欺诈而获得的净收益为R3-C。此时，选择买的买家会因卖家欺诈得到-R1挼氖找妗Ｈ袈蚣也还郝虻幕埃敲次蘼勐艏已≡袷裁床呗运降氖找婢恪Ｆ壅┲越肼艏业男卸

6、占洌且蛭梢酝ü越仙俚某杀咎峁┘倜拔绷硬返玫接牒细裆唐吠氖杖耄庋壅┱叩氖找婊岜浯螅碦2≤R3。　　现实中买家起诉卖家欺诈行为的成本很高，很多受欺诈的买家选择放弃起诉而自认倒霉，并且法律对于C2C电子商务中的欺诈惩罚并没有那么严厉，这些致使欺诈给卖家自己带来的期望损失不大，即03-R2，对应的纯策略纳什均衡为（欺诈，不买），此时交易应该不可能发生。那为什么C2C电子商务会发展成上百亿的规模呢？这是因为很多卖方想做长期生意，而且信誉反馈系统作为记录卖家信用的工具对整个C2C电子商务的成功运行贡献相当大。　　　　　　C2C交易中的不完全信息重复博弈　　　　（一）“冷酷策略”

7、的局限性　　曾勇等（2004）对重复博弈问题的求解用的是无名氏定理。然而，现实中的现象是竞争对手可能充当买家，给卖家一个欺诈的评价，或者某些比较苛刻的买家给原本诚信的行为一个差评，以致后来的其他买家按照“冷酷策略”将不再和卖家交易，此时的卖家将是有苦难言，所以说“冷酷策略”要求太高了。实际上，买家不可能绝对不允许卖家有差评，而是会综合卖家的信用级别和其他买家给该卖家差评的理由，来判断该卖家的诚信度，最终来决定是否从该卖家购买商品。　　（二）T+