银行信用风险管理博弈分析

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1、复旦大学博士学位论文银行信用风险管理博弈分析姓名：汪世新申请学位级别：博士专业：金融学指导教师：干杏娣20040505影响。发现在不同监管要求水平，不同的银行初始状况下，银行所选择的风险水平会不一样。过高的监管要求或者预期过高的监管要求对于那些初始资产、资本状况不好的银行，反而可能会导致风险实际水平的上升。论文的第六部分是银行信用风险管理的综合博弈分析，通过在基本监管模型中加入涉及委托代理和信息披露的变量进行结合，来分析综合力量作用下银行业的风险水平选择和风险管理机制建设会受到怎样的影响。发现综合力量作用下银行业的风险水平选择和风险管理机制建

2、设的效果会更好，银行的风险水平会更加接近社会最优风险水平，银行的风险监督投入也会提高。最后一部分论文利用综合博弈框架对中国商业银行信用风险问题进行了解释，针对中国商业银行信用风险管理综合框架的设计，从综合媾弈，特别是主观激励的角度提出了一些政策建议和构想。要考虑到风险管理措施的有效性，及其对银行的激励效应。包括放松银行业准入的限制，形成多种层次多种类型的金融机构并存的市场格局：完善银行法人治理结构，强调收入与绩效和风险水平高低挂钩；建立合理的商业银行资本要求和存款保险制度：并且需要增加信息透明度与改善信息披露问题。关键词：信用风险管理竞争银行

3、监管委托代理特许权价值AbstractUnderthebackgroundofincreasingbankingmerger&Acquisitiontrend，increasingindustrycompetitionlevelfromdomesticandforeignsides，extensiveapplicationofinformationtechnology,morerespectonshareholdervalue，andchangingbankingregulationstructure，theoriginofcreditris

4、kinbankhavealsochangedalot．Sodotheappearanceandnatureofcreditriskinbank．Itisquitenecessarytoresearchthebankcreditriskmanagementunderthenewbankingenvironment．Thispaperincludesoneintroductionandsixchapters．Aimingatthedeficiencyofcurrentriskmanagementtheoriescausedbythenewbank

5、ingenvironment，thispaperemphasizestheimportanceofcomprehensiveconsideringthesubjectiveincentivegameanalysisindevelopingbankcreditriskmanagement．Itanalyzestherisklevelofbankusingthemaximizationofthesubjectiveincentiveofthedecisionmakingentityandconsidersbankcreditriskmanagem

6、entgameanalysisfromthreelevels，whicharedividedaccordingtothethree—leveloriginsofbankcreditrisk．Thenthroughthesyntheticalanalysisofthebankcreditriskmanagement，itsuggestshowtodevelopanintegratedriskmanagementmechanism．Thefirstsegmentofthepaperisintroduction．Itstatestheurgency

7、andimportanceofthisresearchfrombothactualbackgroundandtheoreticalsenseaspectsThenthroughtheexplanationofthemaincreditriskmanagementliterat【Ires，itpointsoutthedirectionandtrendofthecreditriskmanagementtheories．Alsoaimingatthedeficiencyofcurrentcreditriskmeasurementmodels，its

8、uggeststhecombinationofobjectivemeasurementorpricingmodelsandsubjectiveincentivean