风险管理课件教学ppt课件

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1、第八章商业银行银行监管与市场约束1、银行监管2、市场约束8银行监管与市场约束银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。银行监管的必要性可概括为以下五个方面：一是银行业为各行业广泛提供金融服务。二是银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动。三是存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系。四是风险是银行体系不可消除的内生因素。五是银行业先天存在垄断与竞争的悖论。8.1银行监管1.监管的目标、原则

2、和标准监管目标：中国银监会提出的监管目标：保护存款人和金融消费者的利益。增进市场信心。通过相关教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解。努力减少金融犯罪，维护金融稳定。8.1.1银行监管的内容监管的目标和原则监管原则：依法公开公正效率8.1.1银行监管的内容良好银行监管的标准：①促进金融稳定和金融创新共同发展；②提高我国银行业在国际金融服务中的竞争力；③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制；④鼓励公平竞争，反对无序竞争；⑤对监管者和被监管者，都实行严格、

3、明确的问责制；⑥高效、节约的使用一切监管资源。监管理念：管法人、管风险、管内控、提高透明度1.银行监管目标、原则和标准2、风险监管风险监管概述：通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。风险监管是对合规监管的一种继承和发展，不是否定，合规监管是风险监管的组成部分。风险监管的两个阶段：骆驼评级体系，审慎监管风险为本的监管2、风险监管风险监管的优点和作用：六方面风险为本的持续监管框架：一是了解机构；

4、　　二是风险评估；　　三是规划监管行动；　　四是准备风险为本的现场检查；　　五是实施风险为本的现场检查并确定评级；　　六是监管措施、效果评价和持续的非现场监测。2、银行风险监管指标体系银行风险监管指标概述对商业银行风险状况的量化翻译，是准确识别、整体评价、持续监测和识别商业银行风险的重要标准，并为监管部门提供评价、监测、识别、对比商业银行风险状况的手段和标准。银行风险监管指标体系银行风险监管核心指标体系的类别和定义风险水平、风险迁徙、风险抵补主要风险监管指标风险水平类指标包括流动性风

5、险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。　　风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标；风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。银行风险监管的内容和要素（1）风险状况对银行机构风险状况的监管主要包括四个方面。（2）管理信息系统的监管（3）人力资源状况的监管1、市场准入银行机构的市场准入包括三个方

6、面：机构准入、业务准入和高级管理人员准入。市场准入的原则市场准入的目标（1）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定的机构进入银行体系。（2）维护银行市场秩序。（3）保护存款者的利益。8.1.2银行监管的方法2、资本监管（1）资本监管的重要性①资本监管是审慎银行监管的核心。②资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段。③资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。（2）资本充足率计算资本充足率公式、资本的组成、资本扣除的有关规定、表内资产风险权重、质押和担保的处理、表外项目的处

7、理、市场风险资本要求8.1.2银行监管的方法2、资本监管（3）资本监管的要点①有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。②监管部门应对商业银行资本管理程序进行评估。③为确保商业银行能够应付经营过程中的各种不确定性而导致的损失，监管部门可以根据商业银行的风险状况和风险管理能力，个案性的要求商业银行持有高于最低标准的资本，并按照商业银行资本充足率水平，对商业银行实行分类监管。④监管部门对资本不足银行的纠正措施。⑤商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露。8.1.2银行监管的方法3、监督检查①

8、非现场监管　　非现场监管工作的程序。完成的非现场监管程序包括制定监管计划、监管信息收集、日常监管分析、风险评估、现场检查立项、监管评级和后续监管七个阶段。8.1.2银行监管的方法监督检查②现场检查　　现场检查对银行风险管理的重要作用体现在四个方面：一是发现和识别风险；二是保护和促进作用；三是反馈和建议作用；四是评价和指导作用。　　现场检查工作的程序：五阶段③风险处置纠正   风险纠正、、风险救助、市场退出8.1.2银行监管的方法4、风险评级风险评级是对银行风险管理系统，即识别、计量、监测