建设银行sd分行操作风险管理

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1、建设银行SD分行操作风险管理第3章50分行操作风险管理的现状分析SD分行是中国建设银行股份有限公司辖属下的一级分行，其经营覆盖范围为山东省境内除青岛外的16地市，下辖各类机构773个、员工2万余人。SD分行操作风险管理统一执行建总行的总体政策和部署，结合自身情况进行适当修改和添加。本章笔者首先介绍建设银行操作风险管理的基本状况和总体要求，然后介绍SD分行的操作风险管理现状、操作风险损失现状及案例分析，在此基础上进而分析其存在的缺陷和不足，并挖掘其产生的根源3.1建设银行操作风险管理状况3.1.1操作风险管理基本政策(1)建设银行

2、对操作风险的定义建设银行为健全操作风险管理体系，完善操作风险管理机制，提高操作风险管理水平，促进建设银行业务的健康发展，依照我国法律、法规和相关制度规定，参照巴塞尔银行监管委员会的指导原则，结合建设银行实际情况对操作风险给出了自己的定义，即操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。本定义包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。(2)建设银行对操作风险的分类按风险成因分，建设银行将操作风险分为:系统原因、外部事件、内部程序以及人员因素四类其具体描述见表3一1(4)建设银行操作风险管理目标建设银

3、行操作风险管理目标有:一、及时识别、判断建设银行面临的操作风险，降低风险的不确定性，二、优化业务流程、提高服务质量，保证业务健康快速发展，三、降低成本、提高收益，四、保证业务持续性，减少突发事件的危害，五、控制操作风险，保证其在建行可接受范围内。3.1.2操作风险管理架构、职责分工根据监管要求和建设银行发展战略，建设银行持续改进操作风险管理的组织结构。目前，建设银行风险管理组织架构及职责分工如下，总行层面操作风险管理架构设置及其职责见表3一4。要运作平台，负责贯彻执行总行相关政策，并根据分行实际情况，完善相应的操作风险管理制度、

4、流程，监控分行操作风险状况，汇总分析分行操作风险损失情况，确保数据真实有效。其他操作风险管理职能部门包括法律事务、合规、纪检监察等部门，负责依据部门专业为操作风险管理提供支持。一级分行所属分支机构风险管理部门负责落实一级分行操作风险管理政策要求，监控本辖区内操作风险状况，汇总分析本辖区内操作风险损失。建设银行组织架构图如图3一1所示。(1)操作风险识别建设银行操作风险的识别定义为对建设银行在营业活动中或者业务环节的执行过程中，有可能给建行带来直接或者间接损失的，来自于建行内部或者外部的各种因素加以判断、识别，为风险评估和风险控制

5、奠定基础。操作风险识别是操作风险管理的首要环节，也是基础的一环。在此过程中首要对建设银行所面临的内外部因素进行识别，并加以分析，其次“对新产品、新活动在其推广实施前进行充分风险识别，并对新的制度和操作流程的修订进行充分的风险识别，对于重点产品或操作风险损失上升较快的产品进行操作风险重检”。随着2008年席卷世界金融危机的结束，后危机时代的来临，各个企业出现融资困难等现象，银行业务中面临的内外部欺诈增加，例如，2010年末山东济南发生的伪造金融票据案，齐鲁银行涉案金额最多，牵涉多家金融机构，总涉案金额高达60多亿。对于操作风险的识

6、别，特别是重点领域的操作风险重检显得格外重要，2010年初，SD分行根据自身业务发展状况，针对承兑汇票、信贷资产分类、抵债资产处理等8各业务条线进行了操作风险的自评估，共识别风险点124个，具体分布如图3一3所示。其中，承兑汇票业务、“鑫存管”业务和短信金融服务业务的风险点数量居多。(2)操作风险的评估建设银行规定操作风险的评估一定为采用定性和定量分析相结合的方法，对操作风险的发生范围、发生频率、影响效应、控制作用等予以分析、评估。通过对操作风险发生频率、范围、程度等分析，准确及时的了解建行操作风险的整体状况，并对风险加以控制，

7、采用合理的方法优化流程、提高效率、节约成本、提高收益，做到稳健经营。建设银行为评估操作风险目前采用定性与定量分析相结合的方法，其中定量分析法采用基本指标法计量操作风险资本，近期目标是标准法，远期目标是高级计量法;定性分析采用记分卡法，其中包括影响记分卡(表3一5)和频率记分卡(表3一6)，根据影响记分卡和频率记分卡可计算出每一类操作风险损失事件的损失程度和发生频率，从而得出预期损失。其公式为:操作风险预期损失二风险指标*损失事件发生频率*损失程度当今世界人为事故和自然灾害频发，如美国的“9.11”事件、2008年中国南方特大冰雪

8、灾害、汉川地震、玉树地震等，应对突发事件带来的操作风险显得愈发重要，据权威机构高德纳咨询公司(GartnerGro叩)统计:43%的遭受灾难的公司未能重新营业，重新营业的只有29%在2年后还存活;93%失去IT系统超过9天的公司在一年后倒闭;50%丢失数据超过9