期货基础第七版例题汇总2

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1、期货基础第七版例题汇总2期货公司对客户的结算公式及应用｡表3-2是某一期货公司一位客户在2010年12月某日的交易结算单｡该结算单分为资金状况､持仓明细､持仓汇总三部分,下面对交易结算单中的主要项目进行说明一､结算公式:1.平仓盈亏的计算｡平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量]平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量]由于该客户当日没有进行平仓交易,所以平仓盈亏为0｡

2、2.持仓盯市盈亏和浮动盈亏的计算｡持仓盯市盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏=∑[(当日结算价-上一交易日结算价)×买入持仓量]+∑[(上一交易日结算价-当日结算价)×卖出持仓量]当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量]浮动盈亏=∑[(当日结算价-成交价)×买入持仓量]+∑[(成交价-当日结算价)×卖出持仓量]持仓盯市盈亏和浮动盈亏可以在当日交易进行中计算｡此时,持仓盯市盈亏和浮动盈亏的结算的基准价为“最新成交价”,即在上述公式中,以“最新成交价”代替“当日结算价”｡但当日交

3、易结算结束后,则应以“当日结算价”为结算基准价｡表3-2中,“昨结算”为“上一交易日结算价”;“今结算”为“当日结算价”｡该交易结算单中,浮动盈亏的计算如下:“橡胶”的浮动盈亏=(30285-30905)×5=-3100(元)“棉一号”的浮动盈亏=(23680-23380)×5+(24120-23380)×5=1500+3700=5200(元)"沪深300"的浮动盈亏=(3365-2892)×300=141900(元)总浮动盈亏=-3100+5200+141900=144000(元)3.保证金的计算｡保证金占用=∑(当日结算价×持仓手数×交易单位×公司的保

4、证金比例)该交易结算单中,公司与该客户约定的交易保证金比例是,“橡胶”为11%,“棉一号”为8%,“沪深300”为18%｡保证金的计算如下:“橡胶”的保证金占用=30905×5×11%=16997.75(元)“棉一号”的保证金占用=23380×5×2×8%=18704(元)“沪深300”的保证金占用=3365×300×18%=181710(元)总的保证金占用=16997.75+18704+181710=217411.75(元)4.客户权益和可用资金的计算｡客户权益=上日结存±出入金±平仓盈亏±浮动盈亏-当日手续费可用资金=客户权益-保证金占用该交易结算单中

5、,客户权益和可用资金的计算如下:客户权益=500734.62+144000=644734.62(元)可用资金=644734.62-217411.75=427322.87(元)5.风险度的计算｡风险度=保证金占用/客户权益×100%当风险度大于100%时则会收到《追加保证金通知书》,保证金应追加至可用资金大于等于0.该交易结算单中,风险度的计算如下:风险度=217411.75/644734.62×100%=33.72%