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金融数学试题.docx

金融数学试题.docx

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1、金融数学试题(2016年12月)1．假设利用投资组合方法或套利方法证明美式看跌期权满足下面的不等式2．如果股票以红利率q连续支付,证明在支付红利的情况下欧式看涨---看跌期权的平价公式为3.假设某个股票的当前价格是50美元,到期时间为T=3,股票价格每期上升或下降幅度为10%,单期无风险利率为5%.求一个敲定价格为52美元时的欧式看涨期权的价格.4.假设某个股票的当前价格是25美元,到期时间为T=3,股票价格每期上升或下降幅度为15%,短期无风险利率为5%.求一个敲定价格为25美元时的美式看跌期权的价格.

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