知名金融机构的风险管理核心概述.pdf

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1、知名金融机构的风险管理核心概述一、香港上海汇丰银行(HongKongandShanghaiBankingCorporation)汇丰银行的风险管理针对不通的风险采取不同的管理方式：●对于汇率、利率和股票及价格变动产生的市场风险，主要采取估计亏损风险限额的方法：●外汇风险由各地的财务中心按核准限额一并管理，或由资产负债管理委员会监督管理：●利率风险按已核准限额由但的财务中心或ALCO管理。二、花旗银行(Citibank)花旗集团致力于成为营业成本最低的金融服务企业，在风险管理方面极为谨慎。风险管理的最高

2、权利机构为风险管理委员会，负责对设计整个集团的重大风险的检查和管理。集团风险管理主要有三个方面：（1）依靠内、外部专家对全球外部环境进行评估。（2）对集团现有的风险加以评估，尤其重视潜在的重大风险。（3）决定集团所承担的风险级别和相应的调整措施。集团风险管理的主要手段为：（1）制定管理政策和程序。（2）高层管理人员通过详尽的风险分析和报告制度对风险进行监控。（3）设立独立的风险挂历部门。（4）从第一线人员到最高层领导，实行层层负责制度。（5）定期的内部审计制度。三、美洲银行（BankofAmerica

3、）●美洲银行的信贷风险管理方式是由相关的信贷产品部门设计贷款，最终由信贷管理部门进行审批金额超过该信贷管理经历的权限，则由上一级的信贷管理部门审核，直至总行的信贷管理委员会。●美洲银行较早在银行经营管理方面开发了风险调整后资本回报率（RAROC）管理系统。RAROC系统是美洲银行内部用来核算和控制整体经营风险于效益，以及各类各项各笔业务的风险和效益的主要方法。美洲银行利用RAROC测量银行经营的风险/回报平衡点，并公正地计量各部门，以至每个人的成本费用及其对整个经营效益的贡献。●建立严格的内控体系。通

4、过内控帮助业务部门对业务的合规性进行监督合检查。四、标准渣打银行（StandardCharteredBank）渣打银行的风险管理是集团的业务中心，有效的管理也是该行的主要能力优势所在，该行风险管理主要通过以下几方面实现：●贷款风险由贷款部和贷款运作部共同负责，贷款部主要负责审核跟踪贷款的质量，贷款运作部则监控贷款的发放和归还情况；●日常操作性风险由操作部门的主管负责；●员工的权限通过计算机系统设置，并通过密码进行控制；●设有内部审计部门，负责定期对总行和各分支机构进行检查；●违规风险则由法律及监察部负

5、责，其职责主要是监督管理银行的运作是否符合监管机构的各项要求，有无违规行为发生。五、恒生银行（HangSengBank）恒生银行建立了全面的风险管理政策和流程，以确认、监察并控制业务上可能遇到的各种不同类别风险。其内部控制系统包括建立完善的组织架构，全面的监控政策和标准，北部控制措施随个别业务和运作单位的特有风险而订立，并根据经营环境转变而经常检查及评估其效果。内部控制系统的重要一环是内部稽核，负责检查内部控制措施，确保政策、规章在业务和运作单位能得到有效执行。恒生银行采用汇丰集团所订定的风险管理政策

6、及风险量计技巧，设立监察每日的实际风险与核准风险限额比较之程序，并于有需要时作出行到以确保整体风险维持于可接受的水平。六、东京三菱银行（BankofTokyo-Mitsubishi）东京三菱银行于2000年7月设立了综合风险管理室，负责对产品、业务和组织进行风险管理。东京三菱银行以“综合风险经营”为基础，通过多又有的风险进行界定、计量、控制和检测，以及对风险过程的研究及监察，计算出与风险相对应的收益，进行合理的资源配置：●操作性风险管理。东京三菱银行十分重视业务处理的正确性，通过对操作手续和权限的严密

7、化、机械化和系统化，减少手工业务处理，同时强化现金和事物管理体制。该行各部门都引入了自我检查制度，将操作性风险按数十种项目进行分类，对可能影响经营的缓解、损失程度、发生频度和管理体制进行多方面的评定。检查室和监察室负责对部门的自查结果和风险管理状况进行检查和监察。另外，当市场环境、政治环境等发生急剧变化时，为能够机动应变，该行还制定了灾害防范计划。●流动性风险以及资产负债管理由资产负债管理委员员会（ALCO）负责。ALCO每月召开会议，审议市场风险、银行业堪定的头寸经营方针、预测利率变化以及资产、负债

8、各项目的风险经营方针和最佳构成等。该行还为确保资金的流动性制定了从日常管理到紧急对应的各个层次的流动性风险对策，定期通过ALCO进行审议及报告。流动性风险对策的具体内容包括：从各个侧面进行的运营机构管理、流动性间隙管理、承诺额度等的流动性供给商品管理、为保持流动性的日常预留资产等方面的管理。●东京三菱银行自2000年起引入了分摊资本制度，该制度是通过对行内各部门设定风险承担限额，将风险量限制在一定的范围内。其目的在于，一方面将各部门的风险量控制在银行自有