金融机构风险管理

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1、利率风险：金融机构资产和负债期限不匹配时当利率发生变化而面临的风险表外风险：金融机构资产负债表之外的或有资产和或有负债业务所带来的风险市场风险：由于市场价格（金融资产和商品价格）波动而导致的金融机构资产负债表表内表外头寸遭受损失再定价缺口：GAP=RSA–RSL（利率敏感性资产（RSA）利率敏感性负债（RSL））久期（有效期限）：是一种以现金流量的相对现值为权重的加权平均到期期限VaR：处在风险中的价值，其含义指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。BIS事态分析法：通过对某种

2、事态下各种资产和负债现金流发生概率的估计，来确定这些现金流的出现时间金融机构的杠杆比：资本与资产比，计量的是银行的主要或核心资本之账面值与其资产账面值之比资本充足率：CAR是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率。是指资本总额与加权风险资产总额的比例。资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度贷款承诺：金融机构按固定利率条件向企业提供一定限额贷款的一种契约性承诺备用信用证：应用于向一些更重大、更不可预测的或有事项提供担保，而不一定与贸易相

3、关表外套期保值：不涉及表内调整，而是通过从事远期或其他衍生证券交易来对外汇风险进行保值1.固定收益证券的久期和它的利率弹性是怎样联系起来的？她的价格和有效期限是怎样的关系？有效期限是一种直接衡量资产或负债利率敏感性或利率弹性的方法，即资产或负债的有效期限的数值越大，资产或负债的价格随利率变化的敏感性就越大。用公式表示为：=-D从经济上理解，该等式中的D就是利率弹性，即证券价格对微小利率变化的敏感性。D代表了必要利率或收益率有一定的现值增加[dR/(1+R)]时，债券价格下降百分比(dP/P)当利

4、率发生微小变化时，债券价格会按照相反的方向变化，其变化值为利率变化的D倍。2.移动分析？金融机构如何利用它来计量信用风险集中度？它的缺点？移动分析§跟踪某些贷款组合或某些行业的贷款信用等级调整对其的评定。§编制贷款移动矩阵3.简述表外贷款承诺会导致哪些风险以及产生这些风险的原因？与贷款承诺相关的风险：利率风险、提款风险、信用风险、总融资风险利率风险:由于金融机构的事先承诺，在承诺期内按某一固定或浮动贷款承诺利率向借款人提供贷款，而存在的利率风险。固定贷款承诺利率的情形；浮动贷款承诺利率的情形。提

5、款风险：借款人提款时间的不确定，在承诺期内随时准备提供最大贷款额度，使金融机构面临一定程度的流动性风险信用风险:借款人信用级别在贷款承诺期内发生变化而带来的信用风险。总融资风险:当信用紧缩时期，金融机构融资成本的提高导致。4.金融机构对它的外汇风险敞口进行套期保值，表外套期保值与表内套期保值相比有哪些优缺点？表内套期保值通过表内资产和负债的调整，来防止外汇风险对金融机构利润的影响，同样要求有效期限的匹配。表外套期保值不涉及表内调整，而是通过从事远期或其他衍生证券交易来对外汇风险进行保值。如：通过

6、成本较低的外汇远期市场交易来进行套期保值。5.流动性资产准备要求如何促进货币政策的实施？准备金要求如何成为存款机构的赋税负担？确定流动性准备资产与存款的最低比率，可以限制存款机构的扩张能力，并增强中央银行控制货币供给的能力：准备金比率的下降意味着存款机构可以持有较少的存款准备，能够贷出更大比例的存款，从而增加该国的信贷规模。而发放的贷款中的一部分又会重新存入银行，新的存款又被用来发放额外的贷款，以此类推，直到愿意按新的较低准备金比率来持有目前的准备金余额，因此，准备金要求的降低会对存款机构的存款

7、供给以及货币供给带来乘数效应。相反，准备金比率的提高，意味着存款机构必须根据资产负债表中的存款持有更多的准备，因此其信贷规模会下降，并最终导致存款的成倍收缩，以及货币供给的下降。这种要求存款银行根据存款而持有最低比率懂得流动性资产的做法，使中央银行能够对存款的增长以及货币供给等总体宏观调控目标行使更大的控制权。准备金要求迫使存款机构对政府金融证券而不是对私营部门的金融证券进行投资，这样，最低的流动性资产准备要求是政府间接地从存款机构获取额外“税收”收入的一种方法。尽管这些准备金并不是正式的政府税

8、收，但要求存款机构将资源转移到了中央银行，如果这些准备金余额的购买力价值受到通胀的侵蚀，那么这种非生息准备金要求照成的税负或成本还会增加。6.流动性管理称为双刃剑管理原因因为持有太多的流动性资产会使存款机构的利润受到损害，从而也会损害股东利益。持有过多的流动性资产的存款机构经理不可能长期在此职位做下去。同样地，严重低于准备金目标的经理面临流动性危机风险的增加以及监管当局的干预。这种经理在存款机构的任期也将是短暂的。7.简述金融机构如何管理其所面临的流动性风险？流动性风险产生原因v负债方面：存款者