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1、1AdvancingRiskManagementbyFinancialInstitutionsTheCaseofJapaneseBanks推进金融机构风险管理:日本银行业的经验TsuyoshiOyamaBankofJapan日本银行WorkshoponRiskManagementinBankingSector商业银行风险管理培训班Shanghai,December21,20052005年12月21日,上海2Agenda内容安排BackgroundofBanks’EffortstoEnhanceRiskManage
2、mentandtheBOJ’sInitiativestoEncourageTheseEfforts银行业推进风险管理及日本银行支持举措的背景TopicsfromtheSoundPracticesPapersandDiscussionsintheSeminars金融机构整合风险管理研讨会发布的相关报告“AdvancingCreditRiskManagementthroughInternalRatingSystems”以内部评级制度为基础强化信用风险管理“AdvancingOperationalRiskManageme
3、nt”强化操作风险管理“AdvancingIntegratedRiskManagement”强化整合风险管理3BackgroundofBanks’Efforts银行措施的背景TheexperienceofovercomingNPLproblemssincethe1990s…90年代以来,克服不良贷款问题的经验EnhancetheriskmanagementofJapanesefinancialinstitutionsparticularlyintheareaofcreditriskmanagement推进日本金融机
4、构风险管理,特别强化信用风险管理Entailstabilityoffinancialsystem,whichledtotheliftingofblanketdepositinsuranceinApril,2005金融体系稳定性,这导致2005年4月存款保险的整体上调。Inthisnewenvironment,financialinstitutionsareexpectedtodevelopfurthercreativebusinessservicesthatmeettheneedsofcustomersthroug
5、h…在新情况下,金融机构预计可通过提供下列创新服务来满足消费者需求:Assessingvariousrisksnotonlyinaconservativewaybutalsoinanaccurateway.稳健而准确地进行风险评估。Inotherwords,financialinstitutionsareexpectedtograspeffectivelythevariousrisksinherentintheirbusiness(e.g.economicvalueanditsvolatilityofallthea
6、ssetstheypossessandtransactionstheyengagein),andalsotoestablishaframeworkthatmanagestheserisksinanintegratedway.换句话说,金融机构预计能有效把握业务中存在的各种风险(例如,其拥有和参与交易的全部资产价值及波动),并建立风险综合管理机制Inaddition,BaselIIimplementationsurelypressuresbankstointensifytheaboveefforts.此外,巴塞尔Ⅱ的
7、出台迫使银行强化上述措施。4AdvancingRiskManagement---MeansWhat?强化风险管理意味着什么?Ourunderstandingof“advancingriskmanagement”对“强化风险管理”的理解Enhancingthecommunicationtoolsamongstakeholders(seniormanagers,riskmanagers,shareholders,regulators,etc.)toreachaconsensusviewofriskprofileanda
8、mounts.促进利益各方(高级经理,风险管理经理,股东,监管者等)的交流,以就风险预测及总量达成一致意见。NotnecessarilyindicatingamoreuseofGreeklettersandmathformula无需多用希腊字母和数学公式Whatbanksneedismoreobjectiveandmorepersuasivetoolstoa
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