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时间:2020-06-16
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1、部分中债估值偏差检验一、检验对象及样本区间本次检验的对象包括银行间固定利率国债、银行间固定利率政策性金融债和央行票据。检验的时间范围是从2011.3.1到2011.3.31,共计23个工作日。二、检验方法通过盒形图检验中债估值偏差情况,估值偏差等于中债估值净价与双边报价中间价净价的差。盒形图代表的是上下分位数之间的估值偏差数据分布情况,估值偏差的最大值和最小值未在盒形图中展示。三、检验结果2011年3月份,银行间记账式国债估值偏差约50%控制在正负0.2元以内,约90%控制在正负0.4元以内,如图1所示。图1:银行间记账式国债估值偏差盒形图序列估值偏差盒形图的
2、颜色由深到浅代表盒形图中间50%、60%、70%、80%、90%核心区域,分别代表当天50%、60%、70%、80%、90%的样本券估值偏差。(单位:元)2011年3月份,银行间政策性金融债估值偏差约50%控制在正负0.1元以内,约90%控制在正负0.3元以内,如图2所示。图2:银行间政策性金融债估值偏差盒形图序列(单位:元)2011年3月份,央行票据估值偏差约50%控制在正负0.04元以内,约90%控制在正负0.06元以内。如图3所示。图3:央行票据估值偏差盒形图序列(单位:元)
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