我国商业银行贷款定价项目管理的现状分析及完善-论文.pdf

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1、技经济市场我国商业银行贷款定价项目管理的现状分析及完善刘永恒(中国海洋大学，山东青岛255400)摘要：我国商业银行需要及早研究出适合自身的利率定价项目管理方法，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。本文探讨了商业银行贷款定价项目管理的现状及存在的问题，提出了完善贷款定价项目管理的对策建议。关键词：商业银行；贷款定价；项目管理0引言方法虚增了银行的存贷款，占用了授信额度，实际上没有给银商业银行贷款定价项目管理的实质就是对贷款利率确定行带来真正的效益，加大了风险。的管理。在国家利率管制的保护下，银行一直都缺乏自主定价(4)缺乏定价项目管理方面

2、的人才资源项目管理的动力和能力，如果不能打好自主准确定价项目管理信贷业务在我国商业银行已开展很多年，并且一直是主营的基础，将面临着巨大的利率风险。因此，我国商业银行需要及业务。贷款定价项目管理作为一项专业性要求很高的技术，在早研究出适合自身的利率定价项目管理方法，为自身最大业务我国并没有足够的人才资源给予支撑。贷款定价项目管理需要找到合适的价位，才能在未来的市场竞争中立于不败之地。丰富的商业银行的风险管理理论，也需要出色掌握定量计算和1商业银行贷款定价项目管理的现状数学建模能力。这就导致了我国贷款定价项目管理定量不足、定性有余的局面。从人

3、民币贷款定价项目管理来看，我国商业银行人民币贷款利率下限还没有完全市场化，商业银行的人民币贷款定价项3完善我国商业银行贷款定价项目管理的对策建议目管理一部分是基于中国人民银行的基准利率而浮动管理，一(1)继续推进利率市场化进程部分是根据与借款人的谈判来决定，还有一部分贷款利率是由利率市场化改革要求深入研究贷款定价项目管理问题，但中国人民银行决定。商业银行的公司客户贷款中，我国商业银我们更应当意识到只有实现了真正的利率市场化，才能形成一行对于大型公司客户多半给予基准利率最大幅度的下浮贷款个健全、真实的基准利率，这对贷款价格发现机制的形成有很

4、利率；对于一般的中小企业，会在基准利率的基础上加上一定大作用。虽然我国银行问同业拆借利率已经实现市场化，但这利差；个人住房按揭贷款是在基准利率基础上可以下浮到只是局部，还不能对整个市场的资金供需情况有大的反应作70％。其他贷款如汽车贷款、助学贷款、大宗品消费贷款等等，用。所以继续推进利率市场化可以为商业银行贷款定价项目管最终的贷款利率可能上浮或下浮。理提供一个更加自由、灵活的空间。2商业银行贷款定价项目管理存在的问题(2)建设并壮大贷款二级市场国家开发银行和建设银行曾经进行资产证券化的尝试，虽(1)经济转型期不适于商业银行科学贷款定价项目

5、管理机然成功了但是市场反应并不强烈。主要原因还是我国商业银行制的形成没有盈利压力，资产证券化的动力不强。所以一旦实现了利率当前我国处于经济转型期，银行所面对的公司很大一部分市场化后，我国金融市场中需要发展的就是资产证券化市场。不是上市公司，这些企业的信息披露不完整，内部财务记录也这一市场为商业银行的贷款定价项目管理提供一个价格发现不健全。即使是上市公司也存在造假行为。另外我国的法律体机制，更为深远的意义在于能为商业银行的贷款组合建立、管系建设和司法效率都不理想，这些都不利于我国科学贷款定价理提供工具，对银行的风险管理都有大作用。项目管理机

6、制的形成。(3)健全社会信用评价体系和数据支持体系(2)没有贷款的二级市场我国商业银行在利率市场化进程中拥有高质量的信用评级一个市场化的贷款市场应当有发达的二级市场为这些大数据，这都依赖于我国信用评级体系的发展。另外，我国的企业量的贷款资产找到流动的场所。这就犹如股票发行的一级市场大多数都是非上市公司，商业银行一般缺乏它们的信用历史资与流通的二级市场之间的关系。从商业银行的角度来看，拥有料和相关数据，如果这些工作都由银行自身来做则耗时耗力。政信贷资产的二级市场后，可以参考证券化市场的利率来为贷款府牵头建立一个社会信用录入系统则可以实现信息

7、的共享。进行定价项目管理。(4)建立和完善内部评级系统(3)商业银行贷款的变相定价项目管理广泛存在‘按照新巴塞尔协议对于违约损失率LGD的计算使用高级贷款的变相定价项目管理是指贷款真实价格是由贷款利法，即银行自身根据过往的贷款历史来计算每笔新增贷款的违率和其他的信贷条件一起确定，而不是以利率这单一的数字形约损失率LGD。这种方法是一种精细化的方法，在利率市场化式体现。与贷款直接定价项目管理方法相比，这样的变相定价环境下，商业银行要想增强自身的竞争力就需要这样精准的贷项目管理可以强制性吸收借款人的存款，扩大资产规模，同时款方法。我国商业银行

8、一方面没有积累充足的数据，另一方面也能减少银行实际的资金占用量，带来隐形收益。但是这样的下转第29页2014年第3期经(3)分布行业广造成了银行对小微企业的惜贷行为。小微企业是最面向市场跟消费