宏观审慎与微观审慎框架下的银行业资本管理协调问题

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1、宏观审慎与微观审慎框架下的银行业资本管理协调问题彭建刚1.2,潘凌遥1,2（1.湖南大学金融与统计学院，长沙410079；2.湖南大学金融管理研究屮心，长沙410079）摘要：从理论和操作层而上讲，银行业宏观审慎管理与微观审慎管理需要协调和对接。宏观审慎管理与微观审慎管理存在一些不容易忽视的矛盾。一个突出的问题是，《巴塞尔协议II》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理，通过实施内部评级法能够达到资本的节约，风险计量的参数対市场是窩度敏感的，顺周期性很强；而《巴塞尔协议III》强调逆周期超额资本，强调资本质量和数量，强调具有弹件的资本管理方法。在

2、金融危机发生后，《巴塞尔协议II》仍得到了各国金融监管机构包括中国银监会的髙度巫视。我国银行业已开始实施《商业银行资本管理办法（试行）》。如何做到既符介《巴塞尔协议III》的要求，乂符合《巴塞尔协议II》的要求，需要通过创新的理论和方法将银行业宏观审慎管理与微观审慎管理协调为有机的整体。关键词：《巴塞尔协议111》；《巴塞尔协议II》；宏观审慎管理；微观审慎管理；经济资木屮图分类号：F83OBankCapitalManagementCoordinationProblemunderTheFrameworkofPrudentMacroManagement

3、andPrudentMicroManagementPENGJiangangt2,PANLingyaoi.2（1.CollegeofFinanceandStatistics,HunanUniversity,ChangSha410079;2.ResearchCenterofFinancialManagement,HunanUniversity,ChangSha410079）Abstract:Fromtheperspectiveoftheoryandoperation,bankingmacroprudentmanagementandmicroprudent

4、managementneedcoordinationandintegration.Thereexistingsomecontradictionsthatcannotbeignoredbetweenmacroandmicroprudentmanagement.AprominentproblemisthattheHBaselIIMplacesanemphasisoncommercialbankriskmeasurementanddelicacycapitalmanagement,theimplementationoftheIRBapproachcanhe

5、lpsavecapital,riskmeasurementparametersarehighlysensitivetothemarketandhavestrongpro-cyclicality."BaselIII”emphasizesthecounter-cyclicalcapitalbuffers,thequalityandquantityofcapitalandflexiblecapitalmanagement.Afterthefinancialcrisis,HBaselII"stillgotnationalfinancialregulators

6、'considerableattentionsincludingtheChinaBankingRegulatoryCommission.China'sbankingindustryhasbeguntoimplementanewapproachtocapitalmanagement,tomeetbothrequirementsoftheMBasclIIMandHBasciIII",wcneedtoinnovatetheoriesandmethodsinordertocoordinatemacroprudentmanagementwithmicropru

7、dentmanagement.Keywords:BaselIII;BaselII;prudentmacromanagement;prudentmicromanagement;Economiccapital0引言美国的金融危机让佢界各国意识到《巴塞尔协议II》存在缺陷，其屮最突出的问题是缺少防范系统性金融风险的监管框架以及对顺周期效应的考虑不足⑴。在重新审视《巴塞尔协议II》的基础上，2010年12刀，巴塞尔委员会正式公布了包括《更具稳健性的银行和银行基金项目：教冇部高等学校IW士学科点专项科研基金博导类项目《基于系统性风险防范的我国银行业监管制度研究

8、》（批准号:2011061110023）作者简介：彭建刚，（1955・），男，湖南长沙人，湖南大学金融与统计