農村金融機構效率研究

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1、農村金融機構效率研究川大學經濟學院四川成都610064摘要：本文運用DEA方法對2002-2007年農村金融機構的金融效率進行實證研究，旨在能夠比較準確地評價中農村金融機構的金融效率，發現三傢主要中國農村金融機構的金融效率差距明顯，其發展變化趨勢也各不相同，並分析瞭影響中國農村金融機構金融效率的主要因素關鍵詞：農村金融機構；DEA；效率評價一、引言我國是一個農業大國，三農問題是關系國民經濟穩定健康發展和社會政治穩定的大問題。而農業生產的分散性、風險性和低利性特點決定瞭我國必須建立和完善以合作金融為基礎，政策性金融和商業性金融分工協作的現代農村金融體系。目前農村金融體

2、系主要包括農村信用社、農業銀行、農業發展銀行、郵政儲蓄這四傢金融機構。其中郵政儲蓄銀行在2007年以前主要是從事儲蓄業務，基本不發放貸款,對農村經濟發展影響較小，所以本文中分析的農村金融機構是指前面三傢銀行文獻回顧金融效率是指一個傢金融資源的配置狀態，而對於如何評價農村金融機構的金融效率，國內學者近年來做瞭不少理論探討和實證分析。近年來國內對農村金融機構金融效率進行研究的代表有：中人民銀行南陽市中心支行課題組從河南省17市農村金融機構規模與效益的關系方面進行考察，認為河南省各區域大部分農村金融機構機構是DEA無效的，總體上處於規模報酬遞減階段。［1］張志暹等采用DE

3、A方法對甘肅省14個地區農村信用社的效率進行瞭分析，認為各地區農村信用社的純技術效率水平相對不高。［2］綜上所述，目前研究農村金融機構的金融效率尚無相對—致的計算方法。本文使用DEA方法來對比衡量三傢主要的農村金融機構，評價它們的金融效率狀況三、DEA方法及模型數據包絡分析(DEA)利用所得到的樣本資料數據，采用數學規劃方法，對相同類型的決策單元(DMJ)進行生產有效性評價或處理其他多目標決策問題。本文所需的效率如下：1.規模技術效率(STE),也稱綜合效率或總效率，當被考察的決策單位的總效率值為1時，稱為有效，此時意味著被考察的決策單位同時達到瞭技術有效和規模有效

4、。STE由CCR模型來測度2•技術效率(TE)，技術效率(TechnicalEfficiency)反映瞭對現有技術的利用程度，即技術效率反映在給定投入的情況下決策單位獲取最大產出的能力JE由BCC模型來測3規模效率(SE)，規模效率(ScaleEfficiency)反映生產規模的有效程度，即規模效率反映瞭決策單位是否在最合適的規模下進行運營，SE=STE/TE四、銀行效率值的測算和分析4.1研究樣本和數據來源本項研究以中國三傢主要參與農村金融活動的銀行為研究樣本，同時對比瞭兩傢典型的股份制銀行和四大國有商業銀行中的兩傢，考慮到數據的可得性，研究的時間跨度為2002年

5、到2007年。數據來源於相應年份的《中金融年鑒》和《中國統計年鑒》。根據王永新的研究，四大有商業銀行中盈利效率最高的是中中國建設銀行，股份制銀行中效率最高的是深圳發展銀行、招商銀行［可。因此，在本文中采用這四傢銀行與農村金融機構做縱向對比4.2投入產出指標的選擇正確選擇銀行的投入產出指標非常重要，這關系到能否準確測算農村金融機構的金融效率。目前在內外研究中，出於不同的研究角度，對銀行業的投入和產出的劃分普遍認可的方法有"生產法"(Production)、"中介法"(Interrrediation資產法〃(AssetApproach)及"收益產出測量方法"(Reven

6、ueCutputl^asureApproach)等。在綜合考慮各方面情況下,本文選擇瞭以下3個投入指標和3個產出指標：投入指標：1.營業支出。營業支出包括瞭銀行在業務經營中發生的各項費用支岀，包括利息支出、營業外支出、手續費支出、其他營業支出、營業費用、營業稅金及附加等，但不包括所得稅2.存款總額。存款總額包括短期存款、長期儲蓄存款、應解匯款及臨時存款、長期存款、短期儲蓄存款、存入保證金和委托資金等3.職工人數。職工人數包括總行與分支機構的管理人員、業務人員和其它人員產出指標：1.利息淨收入。利息淨收入等於利息收入和利息支出之差1.淨貸款。本文用淨貸款作為產出，淨

7、貸款等於貸款餘額減去呆賬準備金（貸款餘額減去資產減值損失）2.銀行利稅額。本文認為銀行利稅額更能夠代表銀行總的創利能力本文對農村金融機構金融效率的實證研究就是通過M^dea軟件實現的，采用投入導向性3.3DEA測算結果分析根據DEA的測算結果可以得出以下結論：1・從2002年至2007年，一共有11個DMJ規模技術效率的DEA值為1,22個OUJ純技術效率的DEA值為1,11個DIUJ規模效率的DEA值為12.從2002年至2007年，通過對7傢銀行的規模技術效率均值進行對比可知，中國農業發展銀行效率最高，招商銀行排名第二，中國銀行排名第三，中建設銀行排名第四深