计量经济学（第三版） 赵国庆 著 第四章 线性模型的扩展

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1、赵国庆中国人民大学出版社21世纪经济学系列教材普通高等教育“十五”、“十一五”国家级规划教材计量经济学（第三版）线性模型的扩展计量经济学第四章重点问题参数的最小二乘估计虚拟变量的使用期望模型、分布滞后模型、柯依克分布滞后模型、阿尔蒙分布滞后模型2021/7/19第四章线性模型的扩展主要内容第一节模型的类型与变换第二节特殊变量的使用第三节结构变化的检验第四节分布滞后模型2021/7/19第四章线性模型的扩展第一节模型的类型与变换一、变量取倒数的模型Phillips曲线2021/7/19第四章线性模型的扩展第一节模型的

2、类型与变换二、对数线性模型Cobb-Douglas生产函数2021/7/19第四章线性模型的扩展第一节模型的类型与变换三、通过变换可以划成线性模型的几种非线性模型几种非线性形式参见教材118页。其中非线性模型称为Logit模型2021/7/19第四章线性模型的扩展第二节特殊变量的使用一、一时期虚拟变量YtXtDt120350230400335500435550538560640570770401某地消费与收入数据2021/7/19第四章线性模型的扩展第二节特殊变量的使用2021/7/19第四章线性模型的扩展第二节特

3、殊变量的使用2021/7/19第四章线性模型的扩展第二节特殊变量的使用二、常数项变化时的虚拟变量2021/7/19第四章线性模型的扩展第二节特殊变量的使用2021/7/19第四章线性模型的扩展第二节特殊变量的使用2021/7/19第四章线性模型的扩展第二节特殊变量的使用三、系数变化时的虚拟变量2021/7/19第四章线性模型的扩展第三节结构变化的检验一、结构变化的F检验设对应不同的经济时期模型分别为：2021/7/19第四章线性模型的扩展第三节结构变化的检验2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型2

4、021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型一、期望模型2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型二、分布滞后模型的估计模型中过多解释变量滞后项的存在，产生的问题：1.自由度的减少2.都重共线性问题的出现问题的解决：处理p的长度2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型三、柯依克分布滞后模型（Koyckdistributedlag）假设：1.模型中滞后项有无穷多项，即滞后长度无穷大2.滞后项的级数按照几何级衰减，即2021

5、/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型四、部分调整模型2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型五、阿尔蒙分布滞后模型(Almondistributedlag)2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型2021/7/19第四章线性模型的扩展第四节分布滞后模型六、经济应用实例见教材134页。2021/7/19第四章

6、线性模型的扩展在线教务辅导网：http://www.shangfuwang.com更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网2021/7/19第四章线性模型的扩展