推进金融机构风险管理

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1、AdvancingRiskManagementbyFinancialInstitutionsTheCaseofJapaneseBanks推进金融机构风险管理：日本银行业的经验TsuyoshiOyamaBankofJapan日本银行WorkshoponRiskManagementinBankingSector商业银行风险管理培训班Shanghai,December21,20052005年12月21日，上海1Agenda内容安排BackgroundofBanks’EffortstoEnhanceRiskMa

2、nagementandtheBOJ’sInitiativestoEncourageTheseEfforts银行业推进风险管理及日本银行支持举措的背景TopicsfromtheSoundPracticesPapersandDiscussionsintheSeminars金融机构整合风险管理研讨会发布的相关报告“AdvancingCreditRiskManagementthroughInternalRatingSystems”以内部评级制度为基础强化信用风险管理“AdvancingOperationalRis

3、kManagement”强化操作风险管理“AdvancingIntegratedRiskManagement”强化整合风险管理2BackgroundofBanks’Efforts银行措施的背景TheexperienceofovercomingNPLproblemssincethe1990s…90年代以来，克服不良贷款问题的经验EnhancetheriskmanagementofJapanesefinancialinstitutionsparticularlyintheareaofcreditriskman

4、agement推进日本金融机构风险管理，特别强化信用风险管理Entailstabilityoffinancialsystem,whichledtotheliftingofblanketdepositinsuranceinApril,2005金融体系稳定性，这导致2005年4月存款保险的整体上调。Inthisnewenvironment,financialinstitutionsareexpectedtodevelopfurthercreativebusinessservicesthatmeetthenee

5、dsofcustomersthrough…在新情况下，金融机构预计可通过提供下列创新服务来满足消费者需求：Assessingvariousrisksnotonlyinaconservativewaybutalsoinanaccurateway.稳健而准确地进行风险评估。Inotherwords,financialinstitutionsareexpectedtograspeffectivelythevariousrisksinherentintheirbusiness(e.g.economicvaluea

6、nditsvolatilityofalltheassetstheypossessandtransactionstheyengagein),andalsotoestablishaframeworkthatmanagestheserisksinanintegratedway.换句话说，金融机构预计能有效把握业务中存在的各种风险（例如，其拥有和参与交易的全部资产价值及波动)，并建立风险综合管理机制Inaddition,BaselIIimplementationsurelypressuresbankstointe

7、nsifytheaboveefforts.此外，巴塞尔Ⅱ的出台迫使银行强化上述措施。3AdvancingRiskManagement---MeansWhat?强化风险管理意味着什么？Ourunderstandingof“advancingriskmanagement”对“强化风险管理”的理解Enhancingthecommunicationtoolsamongstakeholders(seniormanagers,riskmanagers,shareholders,regulators,etc.)tore

8、achaconsensusviewofriskprofileandamounts.促进利益各方（高级经理，风险管理经理，股东，监管者等）的交流,以就风险预测及总量达成一致意见。NotnecessarilyindicatingamoreuseofGreeklettersandmathformula无需多用希腊字母和数学公式Whatbanksneedismoreobjectiveandmorepersuasivetoolstoas