信用风险及信贷原则

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1、GTZChina,Name德国技术合作公司邮储项目培训资料信用风险与信贷原则PSBC-GTZ小额贷款与零售银行业务项目组GTZChina,Name信用风险：定义根据巴塞尔新资本协议的定义：信用风险是指借款人（信用接受方）拒绝或无力按时、全额偿还所欠债务时，给贷款人（信用提供方）带来的潜在损失。GTZChina,Name信用风险的来源一笔贷款的顺利偿还需要借款人既有良好的还款意愿、又有足够的偿还能力。因此，无论是还款意愿的欠缺还是偿还能力的丧失/不足，都会造成贷款形成不良。GTZChina,Name还款意愿—品质品质是决定还款意愿的一个核心因素，这需要综合在调查过程中对申请人的直

2、觉判断、通过侧面对申请人为人的了解、申请人过去的信用记录表现等进行总体评估。作为一项原则：绝不给我们不能放心的申请人放款，不管其看上去、以及实际上多么有实力！GTZChina,Name还款意愿—违约成本问题：不考虑品质因素，借款人为什么会主动还款？答案：如果“违约”成本高于“守约”的成本，借款人就会更倾向于遵守合同。违约成本经营活动受到干扰、不能顺利进行正常家庭生活受到干扰贸易方／其他债权人拒绝继续提供信用额外的逾期利息、法律费用社会声誉受到影响负面的征信记录、无法获得进一步的信贷守约成本按约偿还贷款本息推论：违约成本高的申请人，其信贷风险也相对较低；对于违约成本低的申请人，放

3、贷额也应控制在较低水平。GTZChina,Name影响违约成本的因素家庭因素：已婚？配偶在当地有稳定的工作？是否有小孩？小孩已上学？有自有住房？在现有居所居住期限？父母也在本地？需要照顾？社会因素：申请人在自己的生意圈、社区内是否有一定的声誉？配偶、父母是否有较好的社会地位？生意因素：经营此行业年限？在该场所经营年限？对该类生意来讲，回头客非常重要？变更经营场所难易？变更经营场所对生意的负面影响大小？正常经营该生意，一年的盈利有多少？还款意愿—违约成本GTZChina,Name还款意愿—违约成本借款人的稳定性应综合考虑以上几方面的因素理想的申请人应在家庭因素和生意因素两个方面稳

4、定性都比较高；如果某一方面相对较弱，但信贷员对申请人的品质比较有信心，应该也属可接受范畴；如果两个方面稳定性都比较差，则信贷风险较高，放款需要非常审慎！GTZChina,Name借款人／贷款人　风险－收益　对比借款人有两项投资选择，所需投资额均为１００，两个项目最终结果的可能性分别如下：投资B可能情形发生概率该情形下的可回收额项目盈利/亏损极好情形20%200100较好情形20%16060一般情形20%13030较差情形20%1000极差情形20%60-40期望盈利30问题：作为生意人，你投资哪一个？投资A可能情形发生概率该情形下的可回收额项目盈利/亏损极好情形20%400

5、300较好情形20%300200一般情形20%200100较差情形20%1000极差情形20%0-100期望盈利100GTZChina,Name借款人／贷款人　风险－收益　对比　（续）思考：借款人自有资金６０，申请贷款４０（利息总额１０）作为银行，你更愿意支持哪一个项目？GTZChina,Name借款人／贷款人　风险－收益　对比（续）投资Ａ的借款人／银行　风险－收益　对比投资A可能情形发生概率该情形下的可回收额项目盈利/亏损借款人盈利/亏损银行盈利/亏损极好情形20%40030029010较好情形20%30020019010一般情形20%2001009010较差情形20

6、%1000-1010极差情形20%0-100-60-40期望盈利100900GTZChina,Name借款人／贷款人　风险－收益　对比（续）投资Ｂ的借款人／银行　风险－收益　对比投资B可能情形发生概率该情形下的可回收额项目盈利/亏损借款人盈利/亏损银行盈利/亏损极好情形20%2001009010较好情形20%160605010一般情形20%130302010较差情形20%1000-1010极差情形20%60-40-5010期望盈利302010GTZChina,Name投资回收额收益贷款金额A项目总投资A+B借款人自有资金B利息I-A-B0借款人／贷款人　风险－收益　对比

7、（续）注：蓝色为借款人收益曲线，红色为银行收益曲线假设前提是借款人会尽其能力偿还债务、且无其他可偿债资金GTZChina,Name借款人／贷款人　风险－收益　对比（续）总结：借款人盈利好于预期，银行并不能从中获得额外的红利；但如果借款人生意低于预期，则银行可能会遭受损失；作为贷款人，我们应更加关注负面情形下银行贷款的安全性。GTZChina,Name业务结构--上下游关系申请人A供应商客户供应商客户客户申请人B客户客户客户客户供应商供应商供应商供应商客户申请人C申请人D供应商客户客户供应商G