汽车消费信贷信用风险研究[开题报告]

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1、题　　目：　　　汽车消费信贷信用风险研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　一、选题的背景、意义根据银行的汽车贷款资料，不难看出全球70％的私人用车都是通过贷款购买的。在美国，贷款购车比例高达80％；在德国，这一比例达到70％以上；即便在经济不甚发达的印度，贷款购车比例也达到60％。而我国改革开放政策已经实施了二十多年，国民经济得到了长足的发展，人民生活水平也得到了很大的提高，我国政府开始把开展个人消费信贷作为主要经济政策之一，我国有关部门大力发展信贷业务来扩大国内市场的消费需求。根据我国各金融机构的消费

2、信贷余额来看，汽车消费信贷已经成为最重要的消费信贷品种之一。近年来，我国汽车产业一直保持着快速增长的态势，成为推动工业发展的重要动力，对整个国民经济的发展起到了强大的带动效应。随着汽车产业的发展以及各商业银行为争夺市场份额而展开的竞争，汽车消费信贷业务得到发展迅速，但设计的制度和具体运作中的缺陷逐渐暴露出来，汽车贷款坏账的不断上升，阻碍了这一新型业务的发展。因此，如何防范和控制汽车信贷带来的风险，已经成为银行和其他金融组织的核心问题，也成为影响汽车行业在我国进一步发展所需解决的一个重要问题。考虑到以下几个

3、方面的原因，预计在未来相当长一段时间内，如果市场能够健康运行，中国的汽车消费信贷市场还将继续呈加速发展态势。第一，国民收入将继续保持较快增长。第二，中国人口总量还在继续增长，由于消费观念的转变，对消费融资的需求增加。第三，目前中国汽车销售中，汽车信贷的比例远远低于其他国家。因此，分析和审视汽车消费信贷风险的成因，认真研究汽车消费信贷风险的内在规律，对于采取有效措施加强汽车消费信贷风险管理，健全我国商业银行汽车信贷风险防范体系，提高汽车信贷风险监控的效率，进而保证我国金融体系稳健、高效运行，实现经济的可持续

4、发展，具有十分重要的理论和现实意义。二、相关研究的最新成果及动态商业银行在向消费者发放汽车消费贷款时，通常会通过一定的途径对消费者的信用进行分析并做出判断，但这些判断并不能保证总是正确的，而且在贷款发放之后，消费者的信用水平可能受经济活动中种种因素的影响，使得借款人到期履约还款具有不确定性，从而导致银行信贷资金遭受损失的可能性，也就是指借款人到期履约的不确定性，这也就是信贷的信用风险。根据有关专家研究，2007年，我国汽车销售量高达销售879.15万辆，同比增长21.84%，国内汽车市场有望保持强劲增长的

5、态势，在近几年，中国有望成为继美国、日本之后的全球第三大汽车市场。美国经济学家莫迪利安尼（R.Modigliani）、布伦伯格(R.Brumberg)和安杜(A.Ando)（2000）提出生命周期假说理论。根据这一理论，个人现期消费取决于个人现期收入、预期收入、开始时的资产和个人年龄大小。从收入与消费的关系来看，一个人对于消费的安排应从少年、壮年和老年三个阶段的收入与消费来考虑。现期消费不是取决于现期收入而是取决于一生收入。在少年和老年阶段，消费大于收入，此时就需要借款或动用储蓄来使收入等于消费在壮年阶段

6、，收入大于消费，壮年阶段多余的收入用于偿还少年时期的债务或储蓄起来用于养老。生命周期假说成功地考虑了个人储蓄与总量储蓄关系，并假定一个人总是想把自己毕生的全部收入在消费支出中进行最优的分配，以便得到一生最大的满足。生命周期理论的提出对于银行等融资机构发放消费贷款提供了坚实的理论依据。美国经济学家米尔顿·弗里德曼（M.friedman）（1985）的永久收入的消费理论认为，消费者的消费支出主要不是由他的现期收入决定，而是由他的永久收入决定。永久收入是指消费者的可以预计到的长期收入。永久收入大致可以根据所观察

7、到的若干年收入数值的加权平均数计得，距现在的时间越近，权数越大；反之则越小。美国经济学家贝克（1977）提出资产负债管理理论。该理论要求对信贷资产进行科学归类，由一个专业部门负责确定各类贷款的性质，预测各类贷款的呆帐发生率；决策部门在专业部门提供的各类贷款性质划分和呆帐发生率预测的基础上决定各类贷款的比重及经营效益。申农(1948)在他的信息论中指出，当人们处于信息盲态时，经济行为的风险最大，当人们获得完全信息时，风险就不存在了，不完全信息是风险形成的根本原因。在商业银行信贷活动中，商业银行与借款人、商业

8、银行内部的信息不对称，都会成为信贷风险产生的根本原因。缪海荣(2009)、王爱晶（2010）都总结了美国商业银行对个人贷款信用风险管理的措施，包含对信用风险的事前控制、对信用风险的分散和转移以及信用风险的监测和个人贷款的催收等措施。而在英国，银行根据借款人的稳定性、态度和安全性等几个指标进行分级调查来衡量个人贷款的信用风险，比如根据是否拥有住房，在工作岗位时间长短来衡量借款人的稳定性；态度则涉及借款人本身掌握的知识和技能，是否