《外汇业务与》PPT课件

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1、第四章外汇业务与汇率折算第一节外汇市场概述一外汇市场概述多头空头二、外汇市场的类型1按市场组织形势（1）有形市场（2）无形市场2按市场参与者（1）批发市场（2）零售市场3按政府对市场的干预（1）官方市场（2）自由市场（3）外汇黑市三、外汇市场的参与者1、外汇银行2、外汇经济人3、客户4、中央银行五、套利交易套利交易（interestarbitrage）：是指交易者利用国家不同之间的利率差异，将资金从利率较低的国家转移到利率较高的国家进行投资，以获取利差的交易活动。1、无抵补套利美国金融市场3个月存款利率12%，英国存

2、款利率3个月8%。投资者资金100万。即期汇率1英镑=1.5美元。计算3个月后，市场利率变为1GBP=1.6USD,1GBP=1.3USD两种情况下投资的收益？2、抵补套利交易者在即期市场上将利率较低的国家的货币换为利率较高的货币，并在货币市场投资，也在远期市场上卖出利率较高国家的货币，同时买进利率较低的国家的货币。6、掉期交易七、投机第三节汇率折算与进出口报价一、即期汇率下的外币折算与报价（一）外币/本币折为本币/外币（二）本外/币买入价卖出价的折算2009年4月7日，中国外汇交易中心，USD/CNY6.83656

3、.8369请计算CNY/USD的报价？（三）未挂牌外汇/本币与本币/未挂牌外币四、不同外币之间的折算1、基准货币相同，标价货币不同，求标价货币的比较USD/CNY6.83656.8369USD/HKD7.75097.7510计算：人民币对港元的汇率？CNY对港币的买入汇率=2、基准货币不同，标价货币相同，求基准货币的汇率USD/CNY6.83656.8369EUR/CNY9.07599.0780求欧元兑美元的汇率？（EUR/USD1.32571.3259）3、非美元标价法与美元标价法下，求某一基准货币与另外一标价的比

4、价USD/CNY6.83656.8369GBP/USD1.46021.4606计算GBP兑CNY汇率？GBP/CNY10.011810.01385即期汇率是确定进出口报价的主要依据折算成同一种货币二合理运用汇率的买入价与卖出价（一）本币折算外币，应按买入价折算案例：国内某一个纺织品出口商报价100万人民币，外商要求以美元报价，2009年4月10日11时，中国外汇交易中心USD/CNY6.83386.8339，招商银行100美元人民币681.98684.72676.52（现钞买入价），请问应当报多少USD？（二）外币折

5、算本币，应当按外汇卖出价折算案例：德国一音响出口商出口一批音响器材，报价100万人民币，中国进口商要求以欧元支付，请问德国商人应报多少欧元？2009年4月10日11：22招商银行汇率：100欧元人民币893.51900.69三、远期汇率折算与进出口报价（一）调期点与延期收款的报价原则：出口贸易中，国外进口商延期付款，要求我方以两种外币报价，如果甲货币远期升水，乙货币远期贴水，以甲货币报价；如果按乙货币报价，则应按贴水后汇率报价报出，以减少损失案例：USDCHF1.60301.6040135140我国向美国出口机床，报

6、价50000美元，现在美方要求我方以CHF报价，3个月后付款，问：我方报多少CHF?(二)汇率表中的贴水年率，也可以作为延期收款报价标准案例：英镑丹麦克朗9.454575年利率差3.17%报价1150英镑，6月延期收款，问报多少克朗？背景资料：丹麦在2002年举行了关于是否加入欧元区的全民公决，丹麦人选择了不加入欧元区。丹麦克朗的汇率是盯住欧元的（€1＝DKr7.46038±2.25％）