中国开放式股票型基金评价体系的研究

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1、１０１８３分类号！閒３０．９１单位代码：：研究生学号！２０１４２１４０３１密级公开鑛古林大学硕古学化论文专业学位（）中国开放式般票型基金评价体系的硏究＇ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＥｖａｌｕａｔｉｏｎＳｓｔｅｍｏｆＣｈｉｎａｓＯｐｅｎＳｔｏｃｋＦｕｎｄｙ作者姓名：张海埼类别：金融硕±领域（方向）：资本市场指导教师：周倍成教授培养单位：经济学院２０１６年４月未经本论文作者的书面授权，依法收存和保管本论文书面版本、电子版本的任何单位和个人，巧不得对本论文的全部或

2、部分内容进行任何形式的复制、修改、发行、出租、改编等有碍作者著作权的商业性使用（但纯学术性使用不在此限）。否则，应承担侵权的法律责任。吉林大学硕±学位论文原创性声明本人郑重声明，：所呈交学位论文是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名姻曰期：年月Ｉ曰＾中国开放式股票型基金评价体系的研

3、究ResearchontheEvaluationSystemofChina'sOpenStockFund作者姓名：张海琦领域（方向）：资本市场指导教师：周佰成教授类别：金融硕士答辩日期：2016年6月1日摘要证券投资基金自成立以来在全球都得到了巨大的发展，同时也已经直接或间接地影响到国民经济的发展，后来也成为继银行，证券，保险业之后的第四大金融支柱。随着金融、科技和现代经济的快速发展，与传统经济相比，现代经济无论是在组织的经营或管理都已经发生了巨大的变化。目前，在金融的众多领域中，基金行业一直备受关注，其一是因为基金行业现在已经掌握了大量的资金，

4、对于经济的发展具有着举足轻重的作用，同时基金也已经慢慢演变成机构投资者与个人投资者主要的投资方式之一。那么如何科学合理地对基金进行绩效评价已经是一个重要的话题。这不仅为投资者理性投资起到了很好的指导的作用，同时也起到了一个对于基金管理者监督的作用。可以使基金管理者们更好地规避风险、收获盈利，给广大投资者带来经济上的回报。与此同时，政府监管部门也可以凭借基金评级来及时地采取适当措施来管理，使基金的发展更加平稳、安全。因此，其现实意义是不言而喻的。但如何使用适当的方法、精确的模型来对基金进行评级一直被认为是学术界探究的重要课题之一。主要是发达国家已经

5、有了一套适合外国国情的成熟性理论，我们国内的学者经常会借用国外体系来对我们国内的基金进行评级。但毕竟国内外的金融市场发展状况不一致，我们不得不面临套用国外体系进行评级时造成的结论偏差。本文正是基于这一点，通过对国外较为成熟的基金评价体系的整理，建立属于我们国内自己的一套基金评价体系，进而进行实证分析，以验证其的合理性以及适用性。本文的主要内容包括：第一，介绍本文的选题背景以及研究意义，并陈述本文的论文结构、创新之处和不足的地方。第二，对基金进行分类，并讲述分类的意义所在。第三，介绍国外已经成熟的典型基金评价体系。第四，构建我们自己的开放式股票型基

6、金的评价体系。第五，进行实证分析，通过观察进而得出结论和不足之处。关键词：基金评价体系，开放式股票型基金，实证分析IAbstractSecuritiesinvestmentfundsinceitsinceptionintheworldhavebeengreatdevelopment,andhasdirectlyorindirectlyaffectthedevelopmentofnationaleconomy,andlateralsobecamethefollowingthebanking,securities,insuranceindustrya

7、fterthefourbigpillarsoffinance.Withtherapiddevelopmentofmoderneconomy,financeandscienceandtechnology,andthetraditionaleconomic,moderneconomy,bothintheorganization'smanagementormanagementhasbeenagreatchange.Atpresent,inmanyfieldsoffinance,thefundindustryhasattractedalotofatten

8、tion,oneofwhichisafundindustryhasnowmasteredalotofmoney,foreconomicd