长沙银行利率风险管理研究

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1、分类号⋯⋯⋯⋯⋯UDC密级⋯⋯⋯⋯⋯编号⋯⋯⋯⋯⋯十-初大学CENTRALSOUTHUNIVERSITY硕士学位论文论文题目⋯⋯⋯一长逝镌行烈垒风险熏理研究⋯⋯⋯一学科、专业⋯⋯⋯⋯⋯王商蹙理．M娶A⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．研究生姓名⋯⋯⋯⋯⋯．周⋯囊一佳⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯导师姓名及专业技术职务⋯⋯⋯⋯一恩搀菊～副熬攮⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯原创性声明本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他单位的

2、学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均己在论文中作了明确的说明。作者签名：胆日期：旦年』月上日学位论文版权使用授权书本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文，允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。日期：坐年卫月必日．／摘要由于我国长期来的利率管制，利率市场化使得利

3、率波动更频繁且难预测，由此商业银行面临着严峻的利率风险，如果不加防范，商业银行将可能遭遇损失。基于此，本文以长沙银行为研究对象，通过搜集其2009年至2011年年报数据，对其近三年利率风险管理状况进行了实证研究。文章主要做了如下四方面的工作：第一，阐述了商业银行利率风险以及利率风险管理的基本概念，为后续研究奠定理论基础；第二，对国内商业银行利率风险概况进行了阐述，总结了常用的利率风险管理模型：利率敏感性缺口模型、持续期缺口模型、VaR模型以及压力测试；第三，采用利率敏感性缺口模型、持续期模型以及压力测试模型，从纵向的角度对长沙银行近三

4、年的利率风险状况进行实证研究，且从横向的角度与其他商业银行进行了对比，并根据实证结果分析了长沙银行的当前利率风险状况、与其他商业银行之间的差距以及利率风险管理模型在长沙银行的适用性；第四，根据实证结果，针对长沙银行利率风险管理现状和存在的问题，对长沙银行利率风险提出了相应对策和建议。通过以上研究内容，文章得到了以下主要结论：首先，就长沙目前的利率风险管理状况而言，通过纵向与长沙银行往年的利率风险状况进行比较发现，在利率上升的情况下，长沙银行目前的利率风险管理策略可以得到正的风险收益，但2009年_2011年以来，长沙银行没有降低利率风

5、险的趋势，说明长沙银行利率风险管理意识较为薄弱。通过横向与同期其它银行利率风险比较发现，相较于其它银行，长沙银行面临的利率风险较大，在利率波动的情况下会给银行带来较大的损失。然后，就长沙银行利率风险管理模型方法而言，由于VaR模型对数据的严格要求以及长沙银行目前自身条件的限制，在短时期内，利率敏感性缺口和持续期缺口应成为长沙银行利率风险管理的主要方法；最后，文章针对长沙银行利率风险存在的问题提出可以从调整资产负债结构、借鉴合适的利率风险管理方法、完善利率风险管理体系等方面加强对长沙银行利率风险的管理。关键词：长沙银行；利率风险；敏感性

6、缺口模型；持续期模型；压力测试；硕士学位论文ABs丁RACTABSTRACTDuetotheinterestratehasbeenundercontrolinourcountryforalongtime，interestrate1iberalizationmakesthefluctuationofinterestratetobedifficulttoforecast．Withoutpreventionfrominterestraterisk,commercialBankswillprobablysufferlosses．Basedon

7、this，wetakeBankofChangshaastheresearchobject'collectingdatafromannualreportfrom2009to2011，andconducttheempiricalresearchtoanalyzetheinterestrateriskmanagementinrecentthreeyears．Themaincontentsofthispaperareconcludedintofouraspectsasfollows：first，thispaperexpoundstheinte

8、restrateriskofcommercialbanksandthebasicconceptsofinterestrateriskmanagement，whichlaythetheoreticalfoundationf