商业银行利率风险管理国际比较研究

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1、东北财经大学硕士学位论文商业银行利率风险管理国际比较研究姓名：冯文晋申请学位级别：硕士专业：国际贸易指导教师：薛宝龙20071201摘要20世纪70年代布雷顿森林体系瓦解，世界范围内出现金融自由化的浪潮。西方发达国家在70年代相继放松了金融管制，利率逐渐市场化，市场利率波动日益频繁，严重影响了银行的收益和增长，银行面I临很大的利率风险。从国际经验来看，阿根廷、智利等国在利率市场化过程中都曾出现大批商业银行倒闭的事件。因此20世纪80年代以来，世界各国的银行和银行监管部门都开始重视利率风险管理工作

2、，在利率风险管理技术、风险管理理念等方面有了很大的进步。特别是西方发达国家针对利率市场化中利率波动带来的风险发展了一整套比较成熟的利率风险管理方法。作为发展中国家，我国正处于经济体制转轨时期，特别是加入vFro后，我国利率市场化趋势不可避免。随着我国利率市场化改革的不断深化，金融市场的利率波动幅度必然会加大，波动频率增强。因此，对于仍然以利息收入为主要利润来源的我国商业银行来说，利率风险无疑将会越来越大，我国商业银行实际承担着巨大的利率风险。但是我国商业银行利率风险防范意识却非常淡薄，缺乏利率风

3、险管理的经验和手段，缺少利率风险管理人才，在利率风险面前处于非常被动的地位。可见研究利率市场化条件下的利率风险管理问题成了我国商业银行的迫切需要。本文首先介绍商业银行利率风险的概述，以及西方发达国家的利率风险管理的发展演进过程。接着介绍了德国商业银行的利率风险管理状况和美国商业银行利率风险管理状况。然后介绍我国商业银行利率风险管理现状及存在问题，最后比较分析我国利率风险管理与西方国家先进成熟的利率风险管理的差别，从西方发达国家先进的利率风险管理中吸取经验，总结出适于我国目前实际情况的利率风险管理

4、技术，形成与我国利率市场化进程相配合的利率风险管理体制。关键词：商业银行利率风险国际比较ABSTRACTIIltheseventiesof20thcentury,theBrettonWoodss辨；tembrokendownandthetideoffmaneialfreedomappearedintheworldwide．叻ewl矧(．enldevelopedeotmta'ies粤-aduanyloosenedtheirflllallCeregulation．111ebanksfacedvery

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8、wejoinedtheWTO．Astheinterestratemarketizationbeingdecveninp．thescaleoftheinterestratefluctuationwillbeinereas踟landthefluctuationfrequencywillbe锄hlmeed．Astotheint黜stincome船themainsourceofprofitsofchina’scommercialbanks．theinterestrateriskwillbemo∞andm