浦发银行利率风险管理

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1、浦发银行利率风险管理3浦发银行利率风险管理现状与存在的问题3.1浦发银行利率风险管理的现状在阐述浦发银行利率风险管理现状时，将会从三个具体的角度进行相应的说明。这三个角度主要是商业银行的盈利风险、经营风险和市场风险等。从这些角度，研究浦发银行的利率风险管理，说明其发展的现状。3.1.1盈利风险管理由于商业银行的利率逐渐市场化，使得浦发银行的净利息收入空间缩小。为了说明浦发银行净利息收入空间缩小的幅度，本文主要选取了净利差、贷款利率（一年期）和净利息收益率等经济指标，在收集了浦发银行从2010年〜2014年的基本经济数据，从而了解浦发银行净利息收入空

2、间的变化幅度。因此，根据上述浦发银行的年度经济数据整理得到了如下表3.1的基本情况：根据表3.1的浦发银行的净利息收入空间的基本情况，可以看出浦发银行的净利息收入空间的变化幅度。从净利差的角度来看，从2010年至2014年，净利差从2.4%降至2.27%,这说明了浦发银行的净利差正在不断减少。另一方面，从贷款利率（一年期）的角度来看，浦发银行的贷款利率（一年期）在2010年至2014年I'可，由于受到国家经济形势和央行的货币政策的彫响，使得贷款利率（一年期）具有上下波动的趋势，但是从整体而言，仍然为下降的趋势，表明了浦发银行的贷款利率（一年期）正在

3、不断下降。最后，可以得到，在2010年至2014年间，净利息收益率具有显著的波动，从201（）年的2.49%到2011年的2.6%,再从2012年的.2.58%下降到2014年的2.5%,这表明了浦发银行的净利息收益率在2010年至2014年间不断上下波动，但是从整体上而言，依然是下降的趋势。综上所述，通过对净利差、贷款利率（一年期）和净利息收益率等经济指标的分析，说明了浦发银行净利息收入空间正在不断缩小。3.1.2经营风险管理利率市场化不仅使浦发银行净利息收入空间正在不断缩小，而且使得浦发银行的经营风险不断增大。为了具体说明浦发银行在现阶段的经营

4、风险状况，本文将会根据不良贷款率、资产流动性比率和存贷比等经济指标的具体表现，阐述浦发银行的经营风险现状。因此，本文根据浦发银行2014年和2015年的企业季度报告，整理得到了表3.2的浦发银行经营风险的基木情况，其具体的情况见如下表3.2中所示：由表3.2的基本经济指标情况可知，根据浦发银行从2014年第一季度到2015年的笫三季度可以看出，不良贷款率出现不断上升的趋势，即从2014年第一季度的0.77%,上升至2015年第三季度的1.36%,这种上升趋势非常明显。同时浦发银行的资产流动性比率，由于商业银行的季节性变动的原因，使得浦发银行的资产流

5、动性比率在季度表现上，会出现上下波动的趋势，但是，从2014年第一季度，到2015年第三季度，浦发银行的资产流动性比率依然保持不断上升的趋势。最后，进一步分析浦发银行的存贷比的变化，从上述表3.2的基本情况可以看出，虽然浦发银行的存贷比出现了季节性的波动，但是浦发银行存贷比不断上升的趋势也是非常明显的。因此，综合上述关于浦发银行经营风险的三个经济指标的分析结果，可以看出，在利率市场化的背景下，浦发银行的经营风险正在不断增大。3.1.3市场风险管理在利率市场化逐步开展中，使商业银行在一定程度上突破了过去的利率限制，其可以根据自己的实际发展情况进行利率

6、调整，这对于浦发银行来说，亦是如此。在商业银行利率市场化改革以后，基本上都呈现出盲目的进行利率控制，这样就无形之中增加了商业银行在发展的过程之中的市场竞争压力，给簡业银行的发展带來严重不良影响，使其无法满足现代经济发展的需要，对于浦发银行來说，同样存在这样的现实状况。表3-1浦发银行净利息收入空间的基本悄况8单位】％项目20102011201220132014净利差2.402.422.392.26Z27贷款利睾（一年期）5.606656.406.005.75冲利息收益率2.492.602.582.462.50表3-2浦发银行的经营风险情况①单位：%

7、时间不良贷款率资产流动性比卑存贷比2014年帑一于度0.7732.0971.502014年第二李度0334.0270.542014年第三季度0.9635.9271362014年第四年度1.0634.8771.472015年第一季度34.5572.092015年第二季度36.0371452015年第三季度13635.1771.20在利率市场化环境的影响下，激烈的同业竞争在一定程度上促进了商业银行的市场适应能力的提高，并且在商业银行利率市场化改革的推动下，从而使商业银行的发展空间更为广阔。不过在利率市场化影响下，商业银行在发展的过程之屮由于失去了国家的

8、限制，很多商业银行就会选择通过恶性竞争的方式来扩大自身的市场占有率，虽然这样的方法对银行短时间发展有一定的促进意义，不过从