基于期权理论的钢铁企业供应链集成管理研究

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1、天津大学博士学位论文基于期权理论的钢铁企业供应链集成管理研究AStudyontheSupplyChainIntegrationManagementforSteelEnterprisesBasedonOptionTheory（申请博士学位）一级学科：管理科学与工程学科专业：管理科学与工程作者姓名：胡凌冰指导教师：汪波教授天津大学管理学院二零一二年五月独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得天津大学或其他教育机构的学位或证书

2、而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解天津大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年月日摘要供应链管理战略已经成为企业创造竞争优势的核心战略，实现了营销端到供应

3、端的全流程管理，扩展了企业边界，强化了企业间合作模式的构建，实现了KPI绩效评价与管理。随着我国钢铁行业快速发展，行业竞争更加激烈，企业从原来在一定成本控制下，生产出合格产品就能够盈利，到必须比竞争对手更快、更全面地为客户提供质优价廉的产品和服务才能获得竞争优势的转变。钢铁企业管理的重点，除了产销管理外，必须将采购、营销网络等都要纳入到企业供应链管理中来。此外，随着后金融危机时代增长方式的改变，钢铁企业面临的天花板越来越低，地板越来越高，企业需要通过强化原材料和能源的采购管理来降低产品成本，通过与客户加强联系和信息沟通，对市场波动及时反应，避免市场波动带来

4、的库存风险。所以强化钢铁企业原材料与燃料采购和供应管理，开展采购供应链管理，对增强钢铁产业链的竞争力和降低产品成本，意义重大。由于钢铁产业自身的特点，决定了钢铁企业的供应链往往有很多的节点企业，为了实现供应链管理的优化，需要对这些供应厂家的资源进行统一集成和协调，使它们能作为一个整体来运作。在此基础上，还要考虑把为供应链提供服务的金融机构和物流企业纳入供应链集成系统。进一步研究供应链上下游企业之间和横向企业之间的协调合作形成机制，分析钢铁企业供应链系统面临的风险和约束，以及供应链系统的物流、信息流和资金流之间的协调与优化，降低核心企业的资金成本和供应链合作

5、企业的融资难度，实现供应链企业的合作共赢。本文通过将期权和掉期理论引入到钢铁企业的供应链管理理论中，把过程系统工程和财务规划理论相结合，研究钢铁企业供应链集成管理理论。主要研究内容包括七部分。第一部分主要介绍本文研究的背景意义、文献综述、研究内容和方法，首先对我国钢铁企业和行业在后金融时代面临的发展背景和问题进行分析，提出钢铁企业经营需要的主要原材料和产品越来越金融化，分工越来越国际化的发展趋势，指出钢铁企业取得竞争优势的方式需要通过对钢铁供应链的集成化管理，将物流、信息流和资金流三流集成，通过与金融工程的理论方法相结合，才能化解后危机时代的经营困境，取得

6、整体竞争优势。在此基础上，对国内外学者在供应链期权和供应链金融方面的研究进行归纳整理，对他们的研究观点进行评述，指出其贡献和不足，为本文的进一步研究指明方向。然后对本文的主要研究内容和方法进行分析，给出全文研究技术路线。第二部分主要研究了钢铁企业供应链发展的基本演化模型，从钢铁企业的供应链的基本原理图开始，分析钢铁企业供应链不同历史阶段的表现模式，主要研究了20世纪90年代和21世纪初两种钢铁企业的集成化方式，综合研究了钢铁供应链集成化发展的历史，对钢铁企业供应链的发展阶段进行划分，并提出了20世纪90年代和21世纪初钢铁企业供应链演变发展的模式。在此基础

7、上研究了不同形式的钢铁供应链集成化方式对于企业运营方面的影响，从生产、库存和需求模式之间的关系分析钢铁企业供应链集成的特点。第三部分主要研究了钢铁企业供应链集成化的管理方式。首先从供应链三流（物流、信息流、资金流）合一的角度给出钢铁企业的供应链综合集成模型，从战略视角和供应链金融视角分析钢铁企业供应链集成化模型的特点，由于钢铁企业的供应链运营方面的理论研究已经成熟，不在此过多赘述，仅在此基础上将钢铁企业的运营过程控制和财务规划相结合，借鉴过程系统工程理论和财务规划理论，将二者相结合研究钢铁企业生产和财务集成化的供应链管理模式，并建立这一模式的定量分析模型。

8、第四部分主要研究钢铁企业上游供应链基于期权契约的建模问题，及钢铁企