计量经济学复习01

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1、课程内容要点Part1绪论　　建立与应用计量经济学模型的步骤　　理论模型的设定　　数据质量　　模型检验Part2单方程计量经济学模型　　计量经济学模型的特征　　多元线性模型应用OLS的基本假设　　OLS方法及参数估计量的矩阵表示，以及无偏性、有效性证明　　ML方法原理、似然函数的形式、最大对数似然函数的计算　　正规方程组、正规方程组的导出及求解　　样本容量　　R2、F、t三个统计量的计算方法、查表判断　　参数估计量置信区间的表示，如何缩小该区间　　预测值置信区间的表示，如何缩小该区间　　异方差性的经济背景及后果，检验方法的思路　　WLS、GLS参数估计量的矩阵表示

2、、推导过程　　WLS中如何得到权矩阵的估计量　　序列相关的经济背景及后果　　D.W.统计量的计算与应用　　一阶差分与广义差分方法　　多重共线性的背景及后果　　分部回归　　用剔除变量方法消除多重共线性时参数经济含义的变化　　随机解释变量的后果、与误差项相关时的OLS估计量有偏性证明　　工具变量法：工具变量的条件，工具变量法正规方程组，应用　　广义矩估计：概念，与工具变量法的区别Part3计量经济学应用模型　　C-D、CES生产函数及其改进型的形式、参数的经济含义、数值范围、估计方法、对替代弹性的假设、对技术进步的假设　　确定型统计边界生产函数及其COLS估计、在横向

3、技术进步比较中的应用　　生产函数估计对样本数据质量的要求　　需求弹性、需求函数的齐次性条件　　对数线性、存量调整、状态调整需求函数　　LES及ELES：效用函数到需求函数、参数的经济含义及数值范围、迭代法估计、主要应用　　交叉估计　　几种消费函数的形式、参数的含义及数值范围、一般形式Part4联立方程计量经济学模型　　概念（内生变量、外生变量、先决变量、结构式模型、简化式模型、参数关系体系）　　完备的结构式模型的内生变量、先决变量、外生变量　　识别的概念、定义，不可识别、恰好识别、过度识别　　结构式识别条件　　利用方程之间的关系判断识别状态　　对不可识别方程的修改

4、　　单方程估计方法与系统估计方法的概念　　ILS、IV、2SLS的概念、方法、适用对象、参数估计量的矩阵表示、恰好识别下等价性证明　　不同方程随机误差项存在同期相关性时方差?协方差的表示　　3SLS的方法原理和步骤　　3SLS与2SLS的等价条件　　3SLS与2SLS的优缺点　　为什么实际中常应用OLS　　联立方程模型的检验Part5宏观计量经济模型设定理论影响宏观计量经济模型设定的主要因素克莱因战争之间方程中国宏观计量经济模型的总体结构及主要特征中国宏观计量经济模型主要方程的一般设定（生产方程、分配方程、消费方程、投资方程、进口方程、出口方程、价格方程、货币方程

5、等）Part6时间序列计量经济学模型*复习思考题1：1.什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济数学方法有什么区别？2.计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？3．为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？4．建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？5．计量经济学模型主要有哪些应用领域？各自的原理是什么？6．模型的检验包括几个方面？其具体含义是什么？7．下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型？为什么？（1）其中为第t年农村居民储蓄增加额（亿元），为第t年城镇居民可

6、支配收入（亿元）。（2）其中为第（t-1）年底农村居民储蓄余额（亿元），为第t年农村居民纯收入总额（亿元）。8．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：其中为第t年社会消费品零售总额（亿元），为第t年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入与农村居民纯收入总额之和），为第t年全社会固定资产投资总额（亿元）。复习思考题2：1．为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？2．下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)3.一元线性回归模型的基本假设主要有哪些？违背基本假设的计量经济学模型是否就不可以估计？

7、4．线性回归模型的零均值假设是否可以表示为？为什么？5．假设已经得到关系式的最小二乘估计，试回答：（1）假设决定把X变量的单位扩大10倍，这样对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y变量的单位扩大10倍，又会怎样？（2）假定给X的每个观测值都增加2，对原回归的斜率和截距会有什么样的影响？如果给Y的每个观测值都增加2，又会怎样？6．假设在回归模型中，用不为零的常数去乘每一个X值，这会不会改变Y的拟合值及残差？如果对每个X都加大一个非零常数，又会怎样？7．假设有人做了如下回归：其中，分别为关于各自均值的离差。问将分别取何值？8．令分别为Y对X的回归和X对Y的回归

8、中的斜率，