计量经济学试题01

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1、为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q=最小，从而求出参数估计量的方法，即2：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义TSS度虽Y自身的差界程度，称为总平方利。TSS除以自山度n-l=因变最的方差，度最因变最自身的变化。RSS度量因变量Y的拟合值口身的差异程度，称为回归平方和。RSS除以自由度（自变量个数・1）=回归方差，度量由自变•量的变化引起的因变虽变化部分。ESS度虽实际值与拟介值Z间的弟片程度，称为残羌平方和。RSS除以自山度（n-自变量个数-1）=残差（课差）方差，度量宙非自变量的变化引起的因变量变化部分。

2、3：计量经济学计屋经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性待征的。4：最小样本容量即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样木容量的下限。即样木容量必须不少于模型屮解释变最的数H（包扩常数项），即之。5：序列相关性。模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况,称之。1、截面数据：截面数据是许多不同的观察对彖在同一时间点上

3、的収值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量章复抽样获得的数据。2、时间序列数据：时间序列数据是同一观察对彖在不同时间点上的収值的统计序列，可理解为随时间变化而生成的数据。3、虚变量数据：焜拟变量数据是人为设定的虚拟变量的取值。是表征政策、条件等影响研究对彖的定性因素的人工变量，其取值一般只取“0”或“I”。1、总体回归函数：是指在给定Xi下Y分布的总体均值与&所形总体被解释变量的条件期與农示为解释变量的某种畅数）2、最大似然估计法（ML）:乂叫戢大或然法，指用产生该样本概率最大的原则去确定样本回归两数的方法。3、OLS估计法

4、：指根据使估计的剩余平方和最小的原则來确定样本回归函数的方法。4、残差平方和：川RSS表示，川以度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量之外的其他因索引起的被解释变虽变化的部分。5、拟合优度检验：指检验模型对样木观测值的拟合程度，川表示，该值越接近1表示拟介程度越好。1、多元线性回归模型：在现实经济活动屮往往存在一个变量受到其他多个变量影响的现彖，表现在线性回归模型中有多个解释变虽，这样的模型被称做多元线性回归模型，多元是拆多个解释变量2、调整的可决系数F;又叫调整的决定系数，是一个用于描述多个解释变量对被解释变暈的联合影

5、响程度的统计屋，克服了R2随解释变量的増加而増大的缺陷，与的关系为n--k-l3、偏回归系数：在多元冋归模熨中，每一个解释变杲询的参数即为偏回归系数，它测度了当其他解释变量保持不变时，该变量增加1单位对被解释变暈带來的平均影响程度。5、方程显著性检验：是针对所有解释变就对被解释变忒的联合影响是否显著所作的检验，钉在对模型中被解釋变量与解释变量Z间的线性关系在总体上是否显箸成立作出判断。1、随机解释变量：指在现实经济现象中，解释变量不是可控的，即解释变屋的观测值具冇随机性，并且与模型的随机干扰项可能有相关关系，这样的解释变量

6、称为随机解释变疑2、工具变量：顾名思义是在模型估计过程中被作为工具使用的变暈，用以替代与随机干扰项相关的随机解释变量。1、异方差性：指对于不同的样本值，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不和同的。2、广义最小二乘法：（GLS）是最具冇普遍意义的最小二乘法，可用來处理模熨存在界方茅或序列相关时的估计问题1、序列相关性：指对于不同的样本值，随机千扰之间不再是完全和互独立的，而是存在某种和关性。2、差分法：是克服序列相关性的有效方法，它是将原计量经济学模型变换为差分模型后再进行OLS估计，分为一阶差分法和广义差分法。3、DW检验：全

7、称杜宾一瓦森检验，适用于一阶自相关的检验。该法构造-个统计量：D.W.=f，计算该统计量的值，根据样木容量兄/=!和解释变量数目R查D.w.分布表，得到临界值df和d“，然后按照判断准则考察计算得到的D.W.值，以判断模型的自相关状态。2、拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，使川的统计量是可决系数/?2e（0,1）,越接近1,模型拟合程度越好3、工具变量：顾名思义是在模型估计过程中被作为工具使用的变量，用以替代与随机干扰项和关的随机解释变量序列和关性：指对于不同的样木点，随机干扰Z间不再是完全相互独立的，而是存在某种

8、相关性。三•简答1：随机扰动项产生的原因（1）客观现彖的随机性。引入e的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，因此不可能像科学实验那样椿确。（2）此外还有社会环境和自然环境的随机性。（3）模型省略了变量。被省略的变量包含在随机扰动项e中。（4）测虽:与归并误差。测量误差致使观察