计量经济学习题01.doc

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1、二、单项选择题1､已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为，则随机误差项的方差估计量为()。A.33.33B.40C.38.09D.36.362、如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.差分法D.工具变量法3､最小二乘准则是指使（）达到最小值的原则确定样本回归方程。AB.cD.4、下图中“{”所指的距离是（）A.随机误差项B.残差C.的离差D.的离差5､已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.645

2、3,则广义差分变量是()AB.C.D.6、对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则不可能(   )A.β1=0,β2=0 B.β1≠0,β2=0 C.β1=0β2≠0D.β1≠0,β2≠0    7､在多元线性回归中，判定系数R^2随着解释变量数目的增加而（　）A．增加B．减少　C．不变 D．变化不定8.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是()。A.总体平方和B.回归平方和C.残差平方和29.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RS

3、S为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（）。A.B.C.D.10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为，这表明人均收入每增加１％，人均消费支出将增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%11.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法12、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据13.回归分析中，用来说明拟合优度的统计

4、量为(     )A.相关系数 B.判定系数C.回归系数 D.标准差14､“计量经济学”一词最早是由（）提出。A、恩格尔B、弗瑞希（R.Frisch）C、萨缪尔森D、丁伯根（J.Tinbergen）15、设OLS法得到的样本回归直线为=a+bXi，以下说法不正确的是（） A．=0  B．在回归直线上C．a=-bD．=yi-i（i为随机误差）16．既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：A．原始数据B．Pool数据 C．时间序列数据 D．截面数据4、对于模型，如果在异方差检验中发现Var(μi)=Xi4σ2，，则用加权最小二乘法估

5、计模型参数时，权数应为（）。A.XiB.Xi2C.1/XiD.1/Xi217.在对线性回归模型用最小二乘法进行回归时，通常假定随机误差项ui服从（     ）分布。A.N（0，σ2）B.t（n-1）C.N（0，1）D.t（n）18、调整后的决定系数与决定系数R2之间的关系叙述错误的是（）A.与R2均非负B.有可能大于R2C.判断多元回归模型拟合优度时，使用D.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大19．在多元线性回归模型中，为第K个解释变量对其余（K-1）个解释变量回归的决定系数，方差膨胀因子的计算公式为（     ）A.1/ 

6、B.1/ (-1)C.1/ (1-) D.20.下列方法中不是用来检验异方差的是（     ）A.戈德-夸特检验 B.怀特检验C.格里瑟检验 D.方差膨胀因子检验21.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是（     ）A.ρ≈0 B.ρ≈1C.ρ>0 D.ρ<022.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui中，检验H0∶β1=0时所用的统计量服从的分布为（）A.χ2（n-2）B.t（n-1）C.χ2（n-1）D.t（n-2）23.在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检

7、验值却很高，这说明模型存在（）A．方差非齐性B．序列相关性C．多重共线性D．设定误差25､已知含截距项的3元线性回归模型估计的残差平方和为=1200，样本容量为n=24，则误差项方差的无偏估计量S2为（）A400  B40   C、60  D、8026、若线性回归模型中的随机误差项存在自相关性，那么普通最小二乘法估计得到的参数(  )。A.无偏且有效  B. 有偏且有效C. 无偏但无效  D. 有偏且无效27.下面属于截面数据的是（）A、1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B、1991-2003年各年某地区20个乡镇的

8、各镇工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇工业产值28.下列方法不是用来克服一阶自回归的是（）A.一阶差分 B.WLSC.杜宾两步法D.柯奥迭代法29.总体显著性F检验