商业银行经济资本度量的模型选择.doc

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1、___________________________________________________________________________________________商业银行经济资本度量的模型选择  发端于上世纪70年代北美的经济资本管理通过风险资本化,实现了从经济角度对全风险的量化,真正将风险与收益指标有机地结合起来,受到国外银行业的高度重视,并已成为国际上全面风险管理普遍接受的模式。本文将围绕如何科学计量经济资本这一关键问题,在分析国际先进模型的基础上,结合我国银行发展现状,对我国商业银行经济资本计量模型选择提出建议。  一、经济资本的度量 

2、 目前,对三大风险进行量化可采用的数理模型主要有两类,一类由巴塞尔新资本协议提供,与监管资本相联系,我们可以称之为监管类,另一类是国际先进银行在统计分析的基础之上自主研发,主要用以满足风险管理的市场要求的,我们称之为市场类。下面,我们按照风险类型,对不同种类的计量方法进行介绍。  1、市场风险度量  市场风险是指因汇率、利率、资产价格水平等市场因素变化而导致的商业银行价值的波动性。目前,计量市场风险监管类的方法有搭积木法(BuildingBlockApproach),市场类的方法有风险价值法(Valueat17__________________________

3、___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________商业银行经济资本度量的模型选择  发端于上世纪70年代北美的经济资本管理通过风险资本化,实现了从经济角度对全风险的量化,真正将风险与收益指标有机地结合起来,受到国外银行业的高度重视,并已成为国际上全面风险管理普遍接受的模式。本文将围绕如何科学计量经济资本这一

4、关键问题,在分析国际先进模型的基础上,结合我国银行发展现状,对我国商业银行经济资本计量模型选择提出建议。  一、经济资本的度量  目前,对三大风险进行量化可采用的数理模型主要有两类,一类由巴塞尔新资本协议提供,与监管资本相联系,我们可以称之为监管类,另一类是国际先进银行在统计分析的基础之上自主研发,主要用以满足风险管理的市场要求的,我们称之为市场类。下面,我们按照风险类型,对不同种类的计量方法进行介绍。  1、市场风险度量  市场风险是指因汇率、利率、资产价格水平等市场因素变化而导致的商业银行价值的波动性。目前,计量市场风险监管类的方法有搭积木法(Buildin

5、gBlockApproach),市场类的方法有风险价值法(Valueat17_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________商业银行经济资本度量的模型选择  发端于上世纪70年代北美的经济资本管理通过风险资本化,实现了从经济角度对全风险的量化,真正将风险

6、与收益指标有机地结合起来,受到国外银行业的高度重视,并已成为国际上全面风险管理普遍接受的模式。本文将围绕如何科学计量经济资本这一关键问题,在分析国际先进模型的基础上,结合我国银行发展现状,对我国商业银行经济资本计量模型选择提出建议。  一、经济资本的度量  目前,对三大风险进行量化可采用的数理模型主要有两类,一类由巴塞尔新资本协议提供,与监管资本相联系,我们可以称之为监管类,另一类是国际先进银行在统计分析的基础之上自主研发,主要用以满足风险管理的市场要求的,我们称之为市场类。下面,我们按照风险类型,对不同种类的计量方法进行介绍。  1、市场风险度量  市场风险是

7、指因汇率、利率、资产价格水平等市场因素变化而导致的商业银行价值的波动性。目前,计量市场风险监管类的方法有搭积木法(BuildingBlockApproach),市场类的方法有风险价值法(Valueat17_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________商

8、业银行经济资本度量的模型

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