基于DeltaEVT模型的我国商业银行经济资本的度量

《基于DeltaEVT模型的我国商业银行经济资本的度量》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、东南人学硕}学位论文隶初大·嘤硕士学位论文基于Delta．EVT模型的我国商业银行经济资本的度量专业名称：ZhuXuefengSupervisedbyProf．HeJianminSchoolofEconomics&ManagementSoutheastUniversityDecember2009●东南大学学位论文独创性声明本人声明所旱交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育

2、机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同1作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。东南大学学位论文使用授权声明东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图15馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采州影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权尔南人学研究生院办理。期：丝[皇!!．∥∥论文题目：研究生姓名：导师姓名：授予单位：摘要基于

3、Delta-EVT模型的我国商业银行经济资本的度量朱学峰何建敏东南大学经济资本，是指在一个给定的置信水平下，用来吸收由相应风险带来的非预期损失的资本，是测量商业银行真正所需资本的一个风险尺度。商业银行一般通过信用风险、市场风险和操作风险的各自度量模型得到相应风险所需的经济资本。Delta．EVT模型从商业银行整体角度出发，不仅对商业银行的经济资本进行度量，而且对商业银行超额风险进行定义，并进行相应的经济资本度量。本文拟运用Delta．EVT模型对我国商业银行的经济资本进行度量。通过研究分析，本文得出以下结论：我国商业银

4、行可以从整体风险的角度出发来进行经济资本的度量。通过对我国商业银行业务单元的风险分析及度量，从而得到所需经济资本，为我国商业银行从宏观角度管理经济资本提供了一个参考变量。我国商业银行超额风险的经济资本是可以度量的，这样就可以在我困商业银行经济资本的管理过程中对其进行区别对待。针对超额风险的特点，我国商业银行可采用比较灵活的方法来管理相应的经济资本。比如针对超额风险发生概率小的特点，我国商业银行可持有短期国债等流动性较强的有价证券等来预防风险的发生，而无须完全持有现金，这样可以使商业银行的资金利用率满足最大化。．Delt

5、a。EVT模型在我国商qk银行的经济资本度量中具有很强的实践性，它不仅可以比较简单易行地度量我国商业银行的经济资本，而且清楚地定义超额风险的门槛值，从而能够对我国商业银行超额风险的经济资本进行度量。在度量我国商业银行超额风险的经济资本时，Delta．EVT模型具有较强的优势：Delta、EVT理沦已经比较成熟，Delta理论简单易行，EVT理论则专门应用于极值情况。关键词：经济资本；商业银行超额风险；Delta．EVTAbstractTopic：TheappfianceoftheDelta-EVTmodelonEcon

6、omicCapital’SmeasurementofChina’scommercialbanksStudentName：ZhuXuefengSupervisedby：HenJianminSubmittedto：SoutheastUniversityInthispaper,ameasurementabouttheEconomicCapitalofChina’Scommercialbanksisstudied．TheEconomicCapitalisusedtoabsorballtheriskscausedbytheune

7、xpectedlossofcapital．Bythemeasurementoftherisks，wecanfindouthowmuchtheEconomicCapitalis．TheDelta—EVTmodelhastheabilitynotonlytomeasuretherisksingeneral．butalsotomeasuretheexcessrisk．AattemptismakedtousetheDelta—EVTmodeltomeasuretheEconomicCapitaloftheChina'scomm

8、ercialbanks．Thefollowingconclusionsisobtainedinthepaper：TheDelta．EVTmodelCanbecarriedouttomeasureEconomicCapitalofChina’Scommercialbanksfromtheperspectiveoftheoverall