商业银行经济资本度量的模型选择.doc

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1、___________________________________________________________________________________________商业银行经济资本度量的模型选择　　发端于上世纪70年代北美的经济资本管理通过风险资本化，实现了从经济角度对全风险的量化，真正将风险与收益指标有机地结合起来，受到国外银行业的高度重视，并已成为国际上全面风险管理普遍接受的模式。本文将围绕如何科学计量经济资本这一关键问题，在分析国际先进模型的基础上，结合我国银行发展现状，对我国商业银行经济

2、资本计量模型选择提出建议。　　一、经济资本的度量　　目前，对三大风险进行量化可采用的数理模型主要有两类，一类由巴塞尔新资本协议提供，与监管资本相联系，我们可以称之为监管类，另一类是国际先进银行在统计分析的基础之上自主研发，主要用以满足风险管理的市场要求的，我们称之为市场类。下面，我们按照风险类型，对不同种类的计量方法进行介绍。　　1、市场风险度量　　市场风险是指因汇率、利率、资产价格水平等市场因素变化而导致的商业银行价值的波动性。目前，计量市场风险监管类的方法有搭积木法(BuildingBlockApproach

3、)，市场类的方法有风险价值法(Valueat17_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________商业银行经济资本度量的模型选择　　发端于上世纪70年代北美的经济资本管理通过风险资本化，实现了从经济角度对全

4、风险的量化，真正将风险与收益指标有机地结合起来，受到国外银行业的高度重视，并已成为国际上全面风险管理普遍接受的模式。本文将围绕如何科学计量经济资本这一关键问题，在分析国际先进模型的基础上，结合我国银行发展现状，对我国商业银行经济资本计量模型选择提出建议。　　一、经济资本的度量　　目前，对三大风险进行量化可采用的数理模型主要有两类，一类由巴塞尔新资本协议提供，与监管资本相联系，我们可以称之为监管类，另一类是国际先进银行在统计分析的基础之上自主研发，主要用以满足风险管理的市场要求的，我们称之为市场类。下面，我们按照风

5、险类型，对不同种类的计量方法进行介绍。　　1、市场风险度量　　市场风险是指因汇率、利率、资产价格水平等市场因素变化而导致的商业银行价值的波动性。目前，计量市场风险监管类的方法有搭积木法(BuildingBlockApproach)，市场类的方法有风险价值法(Valueat17_________________________________________________________________________________________________________________________

6、____________________________________________________________商业银行经济资本度量的模型选择　　发端于上世纪70年代北美的经济资本管理通过风险资本化，实现了从经济角度对全风险的量化，真正将风险与收益指标有机地结合起来，受到国外银行业的高度重视，并已成为国际上全面风险管理普遍接受的模式。本文将围绕如何科学计量经济资本这一关键问题，在分析国际先进模型的基础上，结合我国银行发展现状，对我国商业银行经济资本计量模型选择提出建议。　　一、经济资本的度量　　目前，对三

7、大风险进行量化可采用的数理模型主要有两类，一类由巴塞尔新资本协议提供，与监管资本相联系，我们可以称之为监管类，另一类是国际先进银行在统计分析的基础之上自主研发，主要用以满足风险管理的市场要求的，我们称之为市场类。下面，我们按照风险类型，对不同种类的计量方法进行介绍。　　1、市场风险度量　　市场风险是指因汇率、利率、资产价格水平等市场因素变化而导致的商业银行价值的波动性。目前，计量市场风险监管类的方法有搭积木法(BuildingBlockApproach)，市场类的方法有风险价值法(Valueat17_______

8、______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________商业银行经济资本度量的模型