基于Delta-EVT模型的我国商业银行经济资本的度量

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1、摘要论文题目：基于Delta-EVT模型的我国商业银行经济资本的度量研究生姓名：朱学峰导师姓名：何建敏授予单位：东南大学经济资本，是指在一个给定的置信水平下，用来吸收由相应风险带来的非预期损失的资本，是测量商业银行真正所需资本的一个风险尺度。商业银行一般通过信用风险、市场风险和操作风险的各自度量模型得到相应风险所需的经济资本。Delta．EVT模型从商业银行整体角度出发，不仅对商业银行的经济资本进行度量，而且对商业银行超额风险进行定义，并进行相应的经济资本度量。本文拟运用Delta．EVT模型对我国商业银行的经济资本进行度量。通过研究

2、分析，本文得出以下结论：我国商业银行可以从整体风险的角度出发来进行经济资本的度量。通过对我国商业银行业务单元的风险分析及度量，从而得到所需经济资本，为我国商业银行从宏观角度管理经济资本提供了一个参考变量。我国商qp银行超额风险的经济资本是可以度量的，这样就可以在我国商业银行经济资本的管理过程中对其进行区别对待。针对超额风险的特点，我国商业银行可采用比较灵活的方法来管理相应的经济资本。比如针对超额风险发生概率小的特点，我国商业银行可持有短期囤债等流动性较强的有价证券等来预防风险的发生，而无须完全持有现金，这样可以使商业银行的资金利用率满

3、足最大化。Delta．EVT模型在我国商qp银行的经济资本度量中具有很强的实践性，它不仅可以比较简单易行地度量我国商业银行的经济资本，而且清楚地定义超额风险的门槛值，从而能够对我国商业银行超额风险的经济资本进行度量。在度量我国商业银行超额风险的经济资本时，Delta．EVT模型具有较强的优势：Delta、EVT理沦已经比较成熟，Delta理论简单易行，EVT理论则专门应用于极值情况。关键词：经济资本；商业银行超额风险；Delta．EVTAbstractTopic：TheappHanceoftheDelta-EVTmodelonEcon

4、omicCapital’SmeasurementofChina’scommercialbanksStudentName：ZhuXuefengSupervisedby：HenJianminSubmittedto：SoutheastUniversityInthispaper,ameasurementabouttheEconomicCapitalofChina’Scommercialbanksisstudied．TIleEconomicCapitalisusedtoabsorballtheriskscausedbytheunexpected

5、lossofcapital．Bythemeasurementoftherisks，wecanfindouthowmuchtheEconomicCapitalis．TheDelta—EVTmodelhastheabilitynotonlytomeasuretherisksingeneral．butalsotomeasuretheexcessrisk．AattemptismakedtousetheDelta—EVTmodeltomeasuretheEconomicCapitaloftheChina'scommercialbanks．The

6、followingconclusionsisobtainedinthepaper：TheDelta—EVTmodelcanbecarriedouttomeasureEconomicCapitalofChina’Scommercialbanksfromtheperspectiveoftheoverallrisk．Throughtherelativeriskanalysisandmeasurement，China’ScommercialbankscancalculatetherequiredEconomicCapitaltoprevent

7、risk．Excessrisk’SEconomicCapitalofcommercialbankscanbemeasuredbytheDelta—EVTmodel．ThecommercialbanksCantakeamoreflexiblemanagementoftheEconomicCapital，suchasShon·termdebt．withouthavingtotakecashcompletely．Thisallowscommercialbankstomeetthemaximumutilizationoffunds．Delta

8、-EVTmodelintheEconomicCapital’Smeasurementofcommercialbankshasastrongpractice．Itisrelativelyeasytonotonlymeasu